Сравнение AXON с VIG
AXON (Axon Enterprise, Inc.) is a stock, while VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) is Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 13.24%/yr for VIG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и VIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 7.68%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции VIG по среднегодовой доходности: 34.58% против 13.24% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
VIG
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 18.23%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение доходности по годам AXON и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 7.68% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Correlation
The correlation between AXON and VIG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2006 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between AXON and VIG has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. VIG — Ранг доходности на риск
AXON
VIG
Сравнение AXON c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.32 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.32 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 9.34 | -10.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и VIG
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и VIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -46.81% | -44.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -7.91% | -52.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -14.95% | -45.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -20.39% | -39.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -31.72% | -28.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -0.33% | -48.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -5.51% | -38.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 1.96% | +33.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и VIG
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 2.93% | +14.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 7.78% | +36.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 10.19% | +45.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 14.25% | +33.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 16.06% | +33.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и VIG
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.47% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
AXON and VIG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to VIG (2.93%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs VIG's -46.81%.
VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и VIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор