Сравнение OKLO с TSM
OKLO (Oklo Inc.) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 60.80%/yr for TSM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 40.22%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 98.93%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
Сравнение доходности по годам OKLO и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 2.58% |
Correlation
The correlation between OKLO and TSM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.21 |
The correlation between OKLO and TSM shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OKLO:
$9.79B
TSM:
$2.20T
OKLO:
-$0.85
TSM:
NT$373.98
OKLO:
3.71
TSM:
11.82
OKLO:
$0.00
TSM:
NT$4.13T
OKLO:
-$149.00K
TSM:
NT$2.55T
OKLO:
-$172.42M
TSM:
NT$3.14T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. TSM — Ранг доходности на риск
OKLO
TSM
Сравнение OKLO c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.40 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 5.48 | -5.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 19.42 | -19.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и TSM
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -89.08% | +15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -18.14% | -55.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -36.82% | -37.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -4.87% | -62.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -42.85% | +24.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 5.11% | +40.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и TSM
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 13.42%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 13.42% | +14.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 28.65% | +41.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 36.69% | +65.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 37.46% | +48.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 34.23% | +51.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и TSM
OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and TSM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to TSM (13.42%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор