Сравнение META с VYMI
META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) is Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Over the past 10 years, META returned 17.60%/yr vs 10.62%/yr for VYMI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и VYMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции META превзошли акции VYMI по среднегодовой доходности: 17.60% против 10.62% соответственно.
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
VYMI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение доходности по годам META и VYMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 10.04% | 38.05% | 7.06% | 17.07% | -7.02% | 15.39% | -1.11% | 18.43% | -12.65% | 22.36% |
Correlation
The correlation between META and VYMI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. VYMI — Ранг доходности на риск
META
VYMI
Сравнение META c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | VYMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.39 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.76 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 10.83 | -11.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 2.14 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.80 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.63 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.64 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок META и VYMI
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и VYMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -40.00% | -36.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -10.14% | -23.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -12.84% | -21.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -24.05% | -52.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -40.00% | -36.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -2.52% | -23.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -6.31% | -8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 2.58% | +13.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и VYMI
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 3.69% | +6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 10.94% | +16.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 13.13% | +22.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 14.87% | +29.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 16.88% | +21.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и VYMI
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VYMI в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.48% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
META and VYMI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.48%) compared to VYMI (3.69%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs VYMI's -40.00%.
VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и VYMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор