PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOOG с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GOOG с AAPL

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alphabet Inc (GOOG) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOOG или AAPL.

Корреляция

Корреляция между GOOG и AAPL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GOOG и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc (GOOG) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOOG:

-0.18

AAPL:

0.45

Коэф-т Сортино

GOOG:

-0.05

AAPL:

0.91

Коэф-т Омега

GOOG:

0.99

AAPL:

1.13

Коэф-т Кальмара

GOOG:

-0.20

AAPL:

0.48

Коэф-т Мартина

GOOG:

-0.43

AAPL:

1.62

Индекс Язвы

GOOG:

13.49%

AAPL:

9.94%

Дневная вол-ть

GOOG:

30.81%

AAPL:

32.93%

Макс. просадка

GOOG:

-44.60%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

GOOG:

-22.45%

AAPL:

-17.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOG:

$1.93T

AAPL:

$3.15T

EPS

GOOG:

$8.95

AAPL:

$6.42

Коэффициент P/E

GOOG:

17.83

AAPL:

32.83

Коэффициент PEG

GOOG:

1.21

AAPL:

2.01

Коэффициент P/S

GOOG:

5.35

AAPL:

7.86

Коэффициент P/B

GOOG:

5.61

AAPL:

44.39

Общая выручка (12 мес.)

GOOG:

$359.71B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOG:

$210.76B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

GOOG:

$149.88B

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GOOG показывает доходность -15.42%, а AAPL немного выше – -14.77%. За последние 10 лет акции GOOG уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 19.79% против 22.20% соответственно.

GOOG

С начала года

-15.42%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

-12.04%

1 год

-5.41%

5 лет

19.06%

10 лет

19.79%

AAPL

С начала года

-14.77%

1 месяц

7.60%

6 месяцев

-4.81%

1 год

14.84%

5 лет

23.24%

10 лет

22.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOOG и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOG
Ранг риск-скорректированной доходности GOOG, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOOG c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOOG на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOG и AAPL

Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности AAPL в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOOG
Alphabet Inc		0.50%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.47%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок GOOG и AAPL

Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG и AAPL

Alphabet Inc (GOOG) и Apple Inc (AAPL) имеют волатильность 11.23% и 10.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOG и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
90.23B
95.36B
(GOOG) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GOOG и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alphabet Inc и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
59.7%
47.1%
(GOOG) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
GOOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 53.87B при выручке в 90.23B, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

GOOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 30.61B при выручке в 90.23B, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

GOOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 34.54B при выручке в 90.23B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.