PortfoliosLab logo
Сравнение GOOG с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GOOG и AAPL составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности GOOG и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc. (GOOG) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
471.07%
1,135.20%
GOOG
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOOG:

0.09

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

GOOG:

0.35

AAPL:

1.31

Коэф-т Омега

GOOG:

1.04

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

GOOG:

0.09

AAPL:

0.79

Коэф-т Мартина

GOOG:

0.22

AAPL:

2.99

Индекс Язвы

GOOG:

12.50%

AAPL:

8.77%

Дневная вол-ть

GOOG:

31.55%

AAPL:

32.71%

Макс. просадка

GOOG:

-44.60%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

GOOG:

-22.17%

AAPL:

-19.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOG:

$1.86T

AAPL:

$3.07T

EPS

GOOG:

$8.23

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

GOOG:

19.16

AAPL:

32.48

Коэффициент PEG

GOOG:

0.96

AAPL:

2.01

Коэффициент P/S

GOOG:

5.31

AAPL:

7.77

Коэффициент P/B

GOOG:

5.77

AAPL:

46.04

Общая выручка (12 мес.)

GOOG:

$269.48B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOG:

$156.89B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

GOOG:

$103.57B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, GOOG показывает доходность -15.12%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.70%. За последние 10 лет акции GOOG уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 19.36% против 21.60% соответственно.


GOOG

С начала года

-15.12%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-1.64%

1 год

0.70%

5 лет

20.53%

10 лет

19.36%

AAPL

С начала года

-16.70%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-9.43%

1 год

23.86%

5 лет

24.95%

10 лет

21.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOOG и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GOOG
Ранг риск-скорректированной доходности GOOG, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOOG c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. (GOOG) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GOOG, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GOOG: 0.09
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино GOOG, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GOOG: 0.35
AAPL: 1.31
Коэффициент Омега GOOG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GOOG: 1.04
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара GOOG, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GOOG: 0.09
AAPL: 0.79
Коэффициент Мартина GOOG, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GOOG: 0.22
AAPL: 2.99

Показатель коэффициента Шарпа GOOG на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.80
GOOG
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOG и AAPL

Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности AAPL в 0.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOOG
Alphabet Inc.
0.50%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок GOOG и AAPL

Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.17%
-19.47%
GOOG
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG и AAPL

Текущая волатильность для Alphabet Inc. (GOOG) составляет 14.99%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что GOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.99%
22.62%
GOOG
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOG и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию