Сравнение MSFT с TSLA
MSFT (Microsoft Corporation) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MSFT returned 25.03%/yr vs 40.05%/yr for TSLA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -5.79%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 25.03% против 40.05% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
TSLA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -5.16%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 25.57%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- 40.05%
Сравнение доходности по годам MSFT и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
TSLA Tesla, Inc. | -5.79% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between MSFT and TSLA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2010 г. | 0.35 |
The correlation between MSFT and TSLA shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.18T
TSLA:
$1.50T
MSFT:
$16.79
TSLA:
$1.10
MSFT:
25.45
TSLA:
385.93
MSFT:
1.78
TSLA:
47.22
MSFT:
10.01
TSLA:
15.28
MSFT:
7.68
TSLA:
17.82
MSFT:
$318.27B
TSLA:
$97.88B
MSFT:
$217.41B
TSLA:
$18.66B
MSFT:
$200.96B
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. TSLA — Ранг доходности на риск
MSFT
TSLA
Сравнение MSFT c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.12 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.77 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 1.81 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.50 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.28 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.68 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.73 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и TSLA
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -73.63% | +4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -29.93% | -3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -53.77% | +19.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -73.63% | +36.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -73.63% | +36.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.67% | -13.51% | -7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -22.73% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.95% | 12.84% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и TSLA
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 9.95%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 12.12% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.34% | 27.28% | -4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.12% | 46.36% | -21.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 58.85% | -32.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.04% | 59.11% | -32.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и TSLA
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и TSLA
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and TSLA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (12.12%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор