PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSFT с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MSFT и TSLA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности MSFT и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,404.12%
24,337.75%
MSFT
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFT:

1.08

TSLA:

1.01

Коэф-т Сортино

MSFT:

1.46

TSLA:

1.80

Коэф-т Омега

MSFT:

1.20

TSLA:

1.22

Коэф-т Кальмара

MSFT:

1.37

TSLA:

0.96

Коэф-т Мартина

MSFT:

3.17

TSLA:

2.74

Индекс Язвы

MSFT:

6.69%

TSLA:

22.88%

Дневная вол-ть

MSFT:

19.59%

TSLA:

61.70%

Макс. просадка

MSFT:

-69.39%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

MSFT:

-4.77%

TSLA:

-5.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$3.29T

TSLA:

$1.19T

EPS

MSFT:

$12.26

TSLA:

$3.77

Цена/прибыль

MSFT:

36.10

TSLA:

98.01

PEG коэффициент

MSFT:

2.34

TSLA:

9.92

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$254.19B

TSLA:

$97.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$176.28B

TSLA:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$139.14B

TSLA:

$13.83B

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность 18.84%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью 56.64%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 26.99% против 39.09% соответственно.


MSFT

С начала года

18.84%

1 месяц

5.78%

6 месяцев

5.05%

1 год

20.47%

5 лет (среднегодовая)

25.08%

10 лет (среднегодовая)

26.99%

TSLA

С начала года

56.64%

1 месяц

34.90%

6 месяцев

119.30%

1 год

60.41%

5 лет (среднегодовая)

77.18%

10 лет (среднегодовая)

39.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MSFT c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSFT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.081.01
Коэффициент Сортино MSFT, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.461.80
Коэффициент Омега MSFT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.22
Коэффициент Кальмара MSFT, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.370.96
Коэффициент Мартина MSFT, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.172.74
MSFT
TSLA

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLA равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.08
1.01
MSFT
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и TSLA

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSFT и TSLA

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.39%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.77%
-5.06%
MSFT
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и TSLA

Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 5.24%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 18.41%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.24%
18.41%
MSFT
TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab