PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WM с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности WM и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции WM уступали акциям META по среднегодовой доходности: 15.36% против 17.39% соответственно.


WM

1 день
0.30%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.63%
1 год
-5.72%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.36%

META

1 день
-0.26%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-11.84%
1 год
-16.71%
3 года*
28.18%
5 лет*
11.52%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WM и META


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WM
Waste Management, Inc.
0.71%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%
META
Meta Platforms, Inc.
-14.03%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%

Correlation

The correlation between WM and META is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

0.17

The correlation between WM and META shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WM:

$88.75B

META:

$1.45T

EPS

WM:

$6.91

META:

$27.47

Коэффициент P/E

WM:

31.76

META:

20.64

Коэффициент PEG

WM:

2.60

META:

0.85

Коэффициент P/S

WM:

3.49

META:

6.78

Коэффициент P/B

WM:

8.86

META:

5.97

Общая выручка (12 мес.)

WM:

$25.41B

META:

$214.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

WM:

$5.61B

META:

$176.14B

EBITDA (12 мес.)

WM:

$6.96B

META:

$106.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Waste Management, Inc.

Meta Platforms, Inc.

Доходность на риск

WM vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WM
Ранг доходности на риск WM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2828
Ранг коэф-та Мартина

META
Ранг доходности на риск META: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WM c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WMMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.93

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

-0.54

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

-1.12

+0.33

WM vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WM и META

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, примерно равная максимальной просадке META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и META.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WMMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-76.74%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-33.30%

+16.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-34.15%

+16.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-76.74%

+58.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

-76.74%

+46.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-28.06%

+17.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-15.83%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

16.06%

-8.48%

Волатильность

Сравнение волатильности WM и META

Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 6.13%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WMMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

10.17%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

26.91%

-12.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

35.52%

-16.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

44.04%

-25.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

38.67%

-19.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и META

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности META в 0.37%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
META
Meta Platforms, Inc.
0.37%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WM
Waste Management, Inc.
1.61%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WM и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
6.23B
56.31B
(WM) Общая выручка
(META) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WM и META

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Waste Management, Inc. и Meta Platforms, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
81.9%
Активы портфеля
WM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

WM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.

WM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.


Часто задаваемые вопросы


WM and META have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (10.17%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs META's -76.74%.

WM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WM и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор