Сравнение AXP с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Express Company (AXP) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXP или XLF.
Основные характеристики
| AXP | XLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.11% | 7.80% |
| Дох-ть за 1 год | 43.47% | 23.28% |
| Дох-ть за 3 года | 18.33% | 7.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.88% | 10.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.90% | 13.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 1.76 |
| Дневная вол-ть | 22.76% | 13.01% |
| Макс. просадка | -83.91% | -82.43% |
| Current Drawdown | 0.00% | -4.13% |
Корреляция
Корреляция между AXP и XLF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AXP и XLF
С начала года, AXP показывает доходность 24.11%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 7.80%. За последние 10 лет акции AXP уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 11.90% против 13.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AXP c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXP и XLF
Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности XLF в 1.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.08% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% | 0.95% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.59% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AXP и XLF
Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AXP и XLF
American Express Company (AXP) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что AXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.