Сравнение AXP с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Express Company (AXP) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXP или XLF.
Доходность
Сравнение доходности AXP и XLF
Доходность по периодам
С начала года, AXP показывает доходность 54.24%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 34.14%. За последние 10 лет акции AXP превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 13.89% против 11.94% соответственно.
AXP
54.24%
3.16%
18.51%
77.76%
20.79%
13.89%
XLF
34.14%
5.03%
18.26%
45.53%
13.12%
11.94%
Основные характеристики
| AXP | XLF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.42 | 3.35 |
| Коэф-т Сортино | 4.31 | 4.71 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 5.07 | 3.56 |
| Коэф-т Мартина | 27.54 | 23.90 |
| Индекс Язвы | 2.97% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 23.86% | 13.75% |
| Макс. просадка | -83.91% | -82.69% |
| Текущая просадка | -3.26% | -0.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AXP и XLF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AXP c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXP и XLF
Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности XLF в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 0.95% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% | 0.95% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.33% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 1.95% | 1.61% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок AXP и XLF
Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AXP и XLF
American Express Company (AXP) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что AXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.