PortfoliosLab logo
Сравнение AXP с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AXP и XLF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AXP и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Express Company (AXP) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,170.67%
466.41%
AXP
XLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AXP:

0.38

XLF:

0.92

Коэф-т Сортино

AXP:

0.75

XLF:

1.37

Коэф-т Омега

AXP:

1.10

XLF:

1.20

Коэф-т Кальмара

AXP:

0.42

XLF:

1.20

Коэф-т Мартина

AXP:

1.43

XLF:

4.72

Индекс Язвы

AXP:

8.44%

XLF:

3.94%

Дневная вол-ть

AXP:

31.69%

XLF:

20.15%

Макс. просадка

AXP:

-83.91%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

AXP:

-18.47%

XLF:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, AXP показывает доходность -10.27%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции AXP превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 14.78% против 13.86% соответственно.


AXP

С начала года

-10.27%

1 месяц

-3.74%

6 месяцев

-0.39%

1 год

12.95%

5 лет

27.80%

10 лет

14.78%

XLF

С начала года

-0.28%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

3.80%

1 год

19.30%

5 лет

19.43%

10 лет

13.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AXP и XLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AXP
Ранг риск-скорректированной доходности AXP, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AXP c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AXP, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AXP: 0.38
XLF: 0.92
Коэффициент Сортино AXP, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AXP: 0.75
XLF: 1.37
Коэффициент Омега AXP, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AXP: 1.10
XLF: 1.20
Коэффициент Кальмара AXP, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AXP: 0.42
XLF: 1.20
Коэффициент Мартина AXP, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AXP: 1.43
XLF: 4.72

Показатель коэффициента Шарпа AXP на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXP и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
0.92
AXP
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXP и XLF

Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности XLF в 1.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AXP
American Express Company
1.10%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%1.05%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.48%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%

Просадки

Сравнение просадок AXP и XLF

Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.47%
-7.66%
AXP
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности AXP и XLF

American Express Company (AXP) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 13.51%. Это указывает на то, что AXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.66%
13.51%
AXP
XLF