PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WM с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WM с ORCL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WM (Waste Management, Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. WM operates in Waste Management (Industrials), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, WM returned 15.25%/yr vs 20.30%/yr for ORCL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WM и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции WM уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 15.25% против 20.30% соответственно.

WM

1 день
-1.93%
1 месяц
0.79%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
3.67%
1 год
-7.08%
3 года*
11.63%
5 лет*
10.86%
10 лет*
15.25%

ORCL

1 день
-0.87%
1 месяц
8.10%
С начала года
9.34%
6 месяцев
-3.36%
1 год
22.94%
3 года*
25.94%
5 лет*
21.81%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WM и ORCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WM
Waste Management, Inc.		-0.81%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%
ORCL
Oracle Corporation		9.34%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%

Correlation

The correlation between WM and ORCL is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1991 г.

0.24

The correlation between WM and ORCL shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WM:

$87.41B

ORCL:

$617.24B

EPS

WM:

$6.91

ORCL:

$5.56

Коэффициент P/E

WM:

31.28

ORCL:

38.09

Коэффициент PEG

WM:

2.56

ORCL:

8.54

Коэффициент P/S

WM:

3.44

ORCL:

9.64

Коэффициент P/B

WM:

8.72

ORCL:

15.81

Общая выручка (12 мес.)

WM:

$25.41B

ORCL:

$64.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

WM:

$5.61B

ORCL:

$58.10B

EBITDA (12 мес.)

WM:

$6.96B

ORCL:

$17.85B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Management, Inc.

Oracle Corporation

Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с VGT

Доходность на риск

WM vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WM
Ранг доходности на риск WM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WM c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMORCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
0.35

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
1.12

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.13

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

0.40

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

0.66

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WM vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа ORCL равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMORCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.35

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.58

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.49

-0.13

Просадки

Сравнение просадок WM и ORCL

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и ORCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-84.19%

+6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.72%

-58.25%

+41.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-58.25%

+40.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-58.25%

+40.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

-58.25%

+28.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-34.98%

+23.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-29.10%

+11.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

35.04%

-27.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WM и ORCL

Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 5.91%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 21.62%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

21.62%

-15.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

42.42%

-28.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

65.38%

-46.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

41.98%

-23.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

35.01%

-15.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и ORCL

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности ORCL в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORCL
Oracle Corporation		0.94%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%
WM
Waste Management, Inc.		1.64%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WM и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20222023202420252026
6.23B
17.19B
(WM) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

WM and ORCL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (21.62%) compared to WM (5.91%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs ORCL's -84.19%.

ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WM и ORCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор