Сравнение OKLO с BTC-USD
OKLO (Oklo Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, OKLO returned 37.43%/yr vs 13.47%/yr for BTC-USD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -31.34%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -27.93%.
OKLO
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -12.77%
- 6 месяцев
- -49.52%
- С начала года
- -31.34%
- 1 год
- -8.64%
- 3 года*
- 67.26%
- 5 лет*
- 37.43%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 2.22%
- 6 месяцев
- -30.73%
- С начала года
- -27.93%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 57.99%
Сравнение доходности по годам OKLO и BTC-USD
Correlation
The correlation between OKLO and BTC-USD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between OKLO and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.15 (5 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
OKLO
BTC-USD
Сравнение OKLO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.85 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.82 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -1.34 | +1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и BTC-USD
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -85.30% | +11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -53.08% | -20.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -53.08% | -20.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.83% | -76.67% | +2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.71% | -49.44% | -22.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -42.53% | +23.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.94% | 31.20% | +17.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и BTC-USD
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 9.25% | +10.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.65% | 34.87% | +30.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.21% | 35.75% | +65.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.70% | 43.96% | +41.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.64% | 56.32% | +29.32% |
Часто задаваемые вопросы
OKLO and BTC-USD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (19.43%) compared to BTC-USD (9.25%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs BTC-USD's -85.30%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор