Сравнение OKLO с BTC-USD
OKLO (Oklo Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 34.86%/yr for BTC-USD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.32%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
Сравнение доходности по годам OKLO и BTC-USD
Correlation
The correlation between OKLO and BTC-USD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between OKLO and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
OKLO
BTC-USD
Сравнение OKLO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.87 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.78 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -1.36 | +1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и BTC-USD
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -85.30% | +11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -51.21% | -22.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -51.21% | -22.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -49.01% | -17.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -42.35% | +24.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 35.02% | +10.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и BTC-USD
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.11%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 12.11% | +15.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 34.59% | +35.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 35.62% | +66.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 44.71% | +41.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 56.62% | +29.26% |
Часто задаваемые вопросы
OKLO and BTC-USD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to BTC-USD (12.11%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs BTC-USD's -85.30%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор