PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с XLF

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMH returned 36.76%/yr vs 12.89%/yr for XLF. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMH charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности SMH и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 64.11%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -3.72%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 36.76% против 12.89% соответственно.

SMH

1 день
-1.20%
1 месяц
4.32%
С начала года
64.11%
6 месяцев
60.66%
1 год
130.72%
3 года*
59.79%
5 лет*
37.20%
10 лет*
36.76%

XLF

1 день
0.94%
1 месяц
2.38%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
-0.69%
1 год
4.45%
3 года*
18.43%
5 лет*
8.93%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMH
VanEck Semiconductor ETF		64.11%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-3.72%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Correlation

The correlation between SMH and XLF is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г.

0.53

Over the past year, the correlation between SMH and XLF has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SMH и XLF

Секторы
SMH
XLF

Технологии

100.0%
1.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

98.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SMH
100.0%
XLF
1.8%

Сырьевые материалы

SMH

-

XLF

-

Коммуникационные услуги

SMH

-

XLF

-

Потребительский циклический сектор

SMH

-

XLF

-

Потребительский защитный сектор

SMH

-

XLF

-

Энергетика

SMH

-

XLF

-

Финансовые услуги

SMH

-

XLF
98.0%

Здравоохранение

SMH

-

XLF

-

Промышленность

SMH

-

XLF
0.2%

Недвижимость

SMH

-

XLF

-

Коммунальные услуги

SMH

-

XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

SMH vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.06
0.31

+3.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
0.51

+3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.06

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.81

0.30

+8.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.88

0.78

+32.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMH vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.06, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06

0.31

+3.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.48

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

0.58

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.21

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SMH и XLF

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-82.69%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-14.79%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-15.54%

-20.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-25.81%

-19.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

-42.86%

-2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-6.51%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.06%

-20.01%

-21.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

5.72%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и XLF

VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 14.85% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.85%

4.24%

+10.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.75%

11.22%

+15.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.40%

14.61%

+17.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.32%

18.66%

+16.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.75%

22.18%

+10.57%

Сравнение комиссий SMH и XLF

SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и XLF

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности XLF в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.51%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

SMH and XLF have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (14.85%) compared to XLF (4.24%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs XLF's -82.69%.

On 10-year performance, SMH leads with 36.76% vs 12.89% for XLF. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 36.76% return vs 12.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

XLF has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.19% for SMH.

SMH is categorized as Semiconductors, while XLF is Financials Equities. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while XLF tracks Financial Select Sector Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.08% for XLF.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор