Сравнение AMZN с ORCL
AMZN (Amazon.com, Inc) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, AMZN returned 20.97%/yr vs 13.12%/yr for ORCL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -37.12%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции ORCL по среднегодовой доходности: 20.97% против 13.12% соответственно.
AMZN
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 4.55%
- С начала года
- 8.31%
- 1 год
- 10.55%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 20.97%
ORCL
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -33.91%
- 6 месяцев
- -36.04%
- С начала года
- -37.12%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам AMZN и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 8.31% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
ORCL Oracle Corporation | -37.12% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between AMZN and ORCL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г. | 0.38 |
The correlation between AMZN and ORCL shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.69T
ORCL:
$349.60B
AMZN:
$8.36
ORCL:
$5.86
AMZN:
29.90
ORCL:
20.71
AMZN:
0.72
ORCL:
0.85
AMZN:
3.66
ORCL:
5.25
AMZN:
6.15
ORCL:
8.22
AMZN:
$742.78B
ORCL:
$67.36B
AMZN:
$348.59B
ORCL:
$79.58B
AMZN:
$152.71B
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. ORCL — Ранг доходности на риск
AMZN
ORCL
Сравнение AMZN c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.87 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.80 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | -1.28 | +2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и ORCL
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -84.19% | -10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -62.61% | +40.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -62.61% | +31.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.77% | -62.61% | +6.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -62.61% | +6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -62.61% | +53.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.13% | -29.16% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.92% | 39.16% | -29.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и ORCL
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 9.15%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 13.67%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 13.67% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.93% | 42.95% | -21.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 65.37% | -34.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 42.65% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.61% | 35.47% | -2.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и ORCL
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.65% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMZN and ORCL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (13.67%) compared to AMZN (9.15%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs ORCL's -84.19%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор