Сравнение MSFT с OKLO
MSFT (Microsoft Corporation) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, MSFT returned 6.16%/yr vs 75.64%/yr for OKLO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -19.89%.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 20.59% |
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between MSFT and OKLO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
OKLO:
$9.79B
MSFT:
$16.79
OKLO:
-$0.85
MSFT:
7.02
OKLO:
3.71
MSFT:
$318.27B
OKLO:
$0.00
MSFT:
$217.41B
OKLO:
-$149.00K
MSFT:
$200.96B
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. OKLO — Ранг доходности на риск
MSFT
OKLO
Сравнение MSFT c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.06 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.15 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.24 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и OKLO
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -73.83% | +4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -73.83% | +39.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -73.83% | +39.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -66.99% | +39.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -18.13% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 45.70% | -29.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и OKLO
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 27.86%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 27.86% | -17.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 69.66% | -47.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 101.88% | -76.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 85.88% | -59.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 85.88% | -58.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и OKLO
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как OKLO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSFT and OKLO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs OKLO's -73.83%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор