Сравнение VOOG с BRK-B
VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VOOG returned 17.86%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VOOG и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOOG показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции VOOG превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 17.86% против 13.22% соответственно.
VOOG
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- 25.78%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 17.86%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам VOOG и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 9.67% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between VOOG and BRK-B is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.56 |
The correlation between VOOG and BRK-B shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOOG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
VOOG
BRK-B
Сравнение VOOG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOOG | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.01 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.02 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | -0.05 | +8.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOOG и BRK-B
Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOOG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -53.86% | +21.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -9.42% | -4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.18% | -14.95% | -7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.73% | -26.58% | -6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.73% | -29.57% | -3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -9.36% | +4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -11.07% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 4.53% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOOG и BRK-B
Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOOG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 3.95% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 10.78% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 14.38% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 17.12% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 19.44% | +1.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOOG и BRK-B
Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.45% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
VOOG and BRK-B have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOOG has higher volatility (6.29%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs BRK-B's -53.86%.
VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOOG и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор