PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с TSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с TSM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) is a stock. Over the past 10 years, SCHD returned 12.65%/yr vs 35.71%/yr for TSM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 18.71%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 40.84%. За последние 10 лет акции SCHD уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 12.65% против 35.71% соответственно.

SCHD

1 день
-0.03%
1 месяц
2.12%
С начала года
18.71%
6 месяцев
19.28%
1 год
26.37%
3 года*
14.73%
5 лет*
8.49%
10 лет*
12.65%

TSM

1 день
2.80%
1 месяц
3.67%
С начала года
40.84%
6 месяцев
42.15%
1 год
110.53%
3 года*
63.10%
5 лет*
31.67%
10 лет*
35.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и TSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.71%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		40.84%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%

Correlation

The correlation between SCHD and TSM is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.43

Over the past year, the correlation between SCHD and TSM has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

SCHD vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDTSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
3.06

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.62

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.74

6.13

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

21.94

-7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSM равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDTSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

3.06

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.85

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

1.05

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.37

+0.49

Просадки

Сравнение просадок SCHD и TSM

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и TSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDTSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-89.08%

+55.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-18.14%

+13.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-36.82%

+20.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-56.47%

+39.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-56.47%

+23.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-4.45%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-42.87%

+39.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

5.06%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и TSM

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.83%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 12.47%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDTSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

12.47%

-9.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

28.23%

-20.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

36.40%

-25.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

37.40%

-23.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

34.20%

-17.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и TSM

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности TSM в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.78%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and TSM have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSM has higher volatility (12.47%) compared to SCHD (2.83%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs TSM's -89.08%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и TSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор