Сравнение ORCL с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oracle Corporation (ORCL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORCL или SCHD.
Основные характеристики
| ORCL | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.94% | 2.95% |
| Дох-ть за 1 год | 22.32% | 9.99% |
| Дох-ть за 3 года | 17.21% | 4.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.84% | 11.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.08% | 11.18% |
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 0.87 |
| Дневная вол-ть | 32.31% | 11.76% |
| Макс. просадка | -84.19% | -33.37% |
| Current Drawdown | -10.66% | -3.55% |
Корреляция
Корреляция между ORCL и SCHD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и SCHD
С начала года, ORCL показывает доходность 9.94%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.08% против 11.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORCL c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и SCHD
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности SCHD в 3.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.39% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% | 0.63% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.44% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок ORCL и SCHD
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и SCHD
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.