PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCL с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORCL с SCHD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ORCL (Oracle Corporation) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, ORCL returned 17.20%/yr vs 12.72%/yr for SCHD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -14.74%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.72%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 17.20% против 12.72% соответственно.

ORCL

1 день
-5.66%
1 месяц
-14.01%
С начала года
-14.74%
6 месяцев
-14.93%
1 год
-19.43%
3 года*
12.98%
5 лет*
17.85%
10 лет*
17.20%

SCHD

1 день
0.41%
1 месяц
-2.47%
С начала года
17.72%
6 месяцев
17.25%
1 год
24.56%
3 года*
14.60%
5 лет*
8.71%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation		-14.74%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		17.72%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between ORCL and SCHD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.49

The correlation between ORCL and SCHD shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с VGTORCL с HPE
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

ORCL vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCLSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
2.23

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
3.40

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.40

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

5.35

-5.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

12.94

-13.47

ORCL vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCL и SCHD

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-33.37%

-50.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-4.61%

-53.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-16.13%

-42.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-16.85%

-41.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

-33.37%

-24.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.30%

-2.47%

-46.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.11%

-3.31%

-25.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.06%

1.90%

+34.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и SCHD

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 24.32% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.32%

3.58%

+20.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.24%

7.73%

+34.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.69%

11.07%

+53.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.31%

14.36%

+27.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.23%

16.71%

+18.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и SCHD

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SCHD в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORCL
Oracle Corporation		1.21%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.30%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

ORCL and SCHD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (24.32%) compared to SCHD (3.58%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs SCHD's -33.37%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор