PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с AXON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с AXON

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while AXON (Axon Enterprise, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SCHD returned 12.91%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и AXON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции SCHD уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 12.91% против 34.58% соответственно.

SCHD

1 день
0.89%
1 месяц
3.37%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.57%
1 год
26.16%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.91%

AXON

1 день
-1.00%
1 месяц
17.23%
С начала года
-22.22%
6 месяцев
-21.72%
1 год
-43.02%
3 года*
30.96%
5 лет*
22.92%
10 лет*
34.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и AXON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-22.22%-4.44%130.06%55.69%5.69%28.13%67.21%67.50%65.09%9.32%

Correlation

The correlation between SCHD and AXON is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.30

The correlation between SCHD and AXON shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Axon Enterprise, Inc.

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с HUBBAXON с ATROAXON с ENTGAXON с ITRI

Доходность на риск

SCHD vs. AXON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c AXON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDAXONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
-0.78

+3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
-1.04

+4.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.87

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

-0.72

+6.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

-1.22

+15.18

SCHD vs. AXON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа AXON равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и AXON

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и AXON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDAXONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-91.78%

+58.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-60.28%

+55.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-60.28%

+44.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-60.28%

+43.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-60.28%

+26.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-49.28%

+49.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-43.60%

+40.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

35.34%

-33.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и AXON

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 3.05%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDAXONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

17.73%

-14.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

44.20%

-36.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

55.66%

-44.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

47.94%

-33.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

49.18%

-32.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и AXON

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.22%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and AXON have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXON has higher volatility (17.73%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs AXON's -91.78%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и AXON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор