Сравнение AXON с ORCL
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, AXON returned 35.39%/yr vs 20.30%/yr for ORCL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -17.06%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции ORCL по среднегодовой доходности: 35.39% против 20.30% соответственно.
AXON
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 16.73%
- С начала года
- -17.06%
- 6 месяцев
- -14.84%
- 1 год
- -40.51%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 26.05%
- 10 лет*
- 35.39%
ORCL
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 21.81%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение доходности по годам AXON и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -17.06% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
ORCL Oracle Corporation | 9.34% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between AXON and ORCL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2001 г. | 0.29 |
The correlation between AXON and ORCL shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$38.85B
ORCL:
$617.24B
AXON:
$2.41
ORCL:
$5.56
AXON:
195.83
ORCL:
38.09
AXON:
0.06
ORCL:
8.54
AXON:
13.54
ORCL:
9.64
AXON:
10.99
ORCL:
15.81
AXON:
$2.98B
ORCL:
$64.08B
AXON:
$1.77B
ORCL:
$58.10B
AXON:
$156.24M
ORCL:
$17.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. ORCL — Ранг доходности на риск
AXON
ORCL
Сравнение AXON c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXON | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.13 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.40 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 0.66 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXON | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 0.35 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок AXON и ORCL
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -84.19% | -7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -58.25% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -58.25% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -58.25% | -2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -58.25% | -2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.92% | -34.98% | -10.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.59% | -29.10% | -14.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.81% | 35.04% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и ORCL
Текущая волатильность для Axon Enterprise, Inc. (AXON) составляет 19.02%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 21.62%. Это указывает на то, что AXON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.02% | 21.62% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.22% | 42.42% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.73% | 65.38% | -9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 41.98% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.19% | 35.01% | +14.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и ORCL
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 0.94% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AXON and ORCL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (21.62%) compared to AXON (19.02%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs ORCL's -84.19%.
ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор