- ISIN
- US4642876555
- CUSIP
- 464287655
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 22 мая 2000 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Russell 2000 Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $83B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IWM
iShares Russell 2000 ETF (IWM) прибавил 20.7% с начала года. Текущая цена акции IWM — $296. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IWM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,465.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Russell 2000 ETF (IWM) показал доход в 20.65% с начала года и 36.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IWM составила 10.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.36%.
iShares Russell 2000 ETF
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 12.85%
- С начала года
- 20.65%
- 1 год
- 36.57%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 10.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность IWM по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IWM закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.48% | 0.68% | -4.96% | 12.08% | 4.48% | 3.70% | -1.56% | 20.65% | |||||
| 2025 | 2.50% | -5.22% | -6.85% | -2.32% | 5.24% | 5.52% | 1.67% | 7.19% | 3.18% | 1.76% | 1.02% | -0.71% | 12.66% |
| 2024 | -3.90% | 5.63% | 3.49% | -6.85% | 5.04% | -1.12% | 10.34% | -1.69% | 0.71% | -1.42% | 11.07% | -8.37% | 11.38% |
| 2023 | 9.82% | -1.72% | -4.85% | -1.79% | -0.82% | 8.07% | 6.11% | -5.08% | -5.85% | -6.91% | 9.20% | 12.13% | 16.83% |
| 2022 | -9.53% | 1.03% | 1.16% | -9.90% | 0.19% | -8.37% | 10.56% | -2.00% | -9.66% | 11.16% | 2.20% | -6.51% | -20.48% |
| 2021 | 4.85% | 6.20% | 1.40% | 1.79% | 0.27% | 1.87% | -3.63% | 2.20% | -2.88% | 4.25% | -4.33% | 2.27% | 14.54% |
Метрики бенчмарка
iShares Russell 2000 ETF has an annualized alpha of 2.10%, beta of 1.11, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 26, 2000.
- This ETF captured 126.02% of S&P 500 Index gains and 113.20% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.10% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.11 and R2 of 0.79, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.10%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 126.02%
- Участие в снижении
- 113.20%
Комиссия
Комиссия IWM составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IWM имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.35 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 10.19 | +1.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Russell 2000 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.66 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.66 | $2.55 | $2.53 | $2.70 | $2.58 | $2.09 | $2.04 | $2.09 | $1.88 | $1.92 | $1.85 | $1.73 |
Дивидендный доход | 0.90% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Russell 2000 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $1.14 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $2.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $2.53 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $2.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $2.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $2.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Russell 2000 ETF показал максимальную просадку в 59.05%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Russell 2000 ETF составляет 1.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-59.05%март 2009 г. | 1y 8mo | 1y 11mo | 3y 7moиюль 2007 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-41.13%март 2020 г. | 1y 6mo | 7mo 21d | 2y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-38.67%окт. 2002 г. | 2y 2mo | 1y 4d | 3y 2moиюль 2000 г. - окт. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-31.91%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 2y 4mo | 2y 12moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-28.92%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 16d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| IWM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -56.78% | -2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -9.10% | -1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.50% | -18.90% | -8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | -25.43% | -6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -33.92% | -7.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -0.49% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -10.70% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.09% | +1.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IWM
Добавьте iShares Russell 2000 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IWM