PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Russell 2000 ETF (IWM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642876555

CUSIP

464287655

Эмитент

iShares

Дата выпуска

22 мая 2000 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Russell 2000 Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IWM составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии IWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
IWM с SPY IWM с VTWO IWM с IJR IWM с IWN IWM с IWO IWM с IWB IWM с TNA IWM с IWF IWM с IWV IWM с VOO
Популярные сравнения:
IWM с SPY IWM с VTWO IWM с IJR IWM с IWN IWM с IWO IWM с IWB IWM с TNA IWM с IWF IWM с IWV IWM с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Russell 2000 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.99%
8.87%
IWM (iShares Russell 2000 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Russell 2000 ETF показал доход в 11.87% с начала года и 12.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Russell 2000 ETF составила 7.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


IWM

С начала года

11.87%

1 месяц

-3.62%

6 месяцев

11.47%

1 год

12.48%

5 лет

7.37%

10 лет

7.83%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IWM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.90%5.63%3.49%-6.85%5.04%-1.12%10.34%-1.69%0.71%-1.42%11.07%11.87%
20239.82%-1.72%-4.85%-1.79%-0.82%8.07%6.11%-5.08%-5.85%-6.91%9.20%12.13%16.83%
2022-9.53%1.03%1.16%-9.90%0.19%-8.37%10.56%-2.00%-9.66%11.16%2.20%-6.51%-20.48%
20214.85%6.20%1.40%1.79%0.27%1.87%-3.63%2.20%-2.88%4.25%-4.33%2.27%14.54%
2020-3.10%-8.85%-21.48%13.85%6.59%3.43%2.92%5.48%-3.26%2.20%18.24%8.65%20.03%
201911.32%5.18%-2.09%3.40%-7.85%6.98%0.68%-4.93%2.04%2.72%4.07%2.79%25.39%
20182.56%-3.84%1.22%0.98%6.16%0.61%1.65%4.31%-2.32%-10.99%1.73%-11.97%-11.12%
20170.28%1.93%0.03%1.15%-1.97%3.37%0.85%-1.26%6.30%0.73%2.94%-0.40%14.58%
2016-8.58%-0.22%8.01%1.67%2.24%-0.02%5.87%1.78%1.07%-4.60%11.06%2.88%21.59%
2015-3.28%5.95%1.77%-2.56%2.24%0.78%-1.10%-6.31%-4.94%5.62%3.26%-5.03%-4.48%
2014-2.77%4.78%-0.75%-3.75%0.79%5.27%-6.05%4.83%-5.93%6.59%0.11%2.89%5.04%
20136.24%1.00%4.66%-0.35%3.93%-0.82%7.33%-3.16%6.49%2.42%3.96%2.02%38.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IWM составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWM, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.692.10
Коэффициент Сортино IWM, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.102.80
Коэффициент Омега IWM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.39
Коэффициент Кальмара IWM, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.743.09
Коэффициент Мартина IWM, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.6313.49
IWM
^GSPC

iShares Russell 2000 ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.69
2.10
IWM (iShares Russell 2000 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Russell 2000 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.53$2.70$2.59$2.09$2.04$2.09$1.88$1.92$1.86$1.73$1.51$1.41

Дивидендный доход

1.14%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%1.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Russell 2000 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.69$2.53
2023$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.73$2.70
2022$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.83$2.59
2021$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.67$2.09
2020$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.59$2.04
2019$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.60$2.09
2018$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.45$0.00$0.00$0.47$1.88
2017$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.61$0.00$0.35$0.00$0.00$0.58$1.92
2016$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.34$0.00$0.00$0.56$1.86
2015$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.32$0.00$0.00$0.50$1.73
2014$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.31$0.00$0.00$0.45$1.51
2013$0.26$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.28$0.00$0.00$0.44$1.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.18%
-2.62%
IWM (iShares Russell 2000 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Russell 2000 ETF показал максимальную просадку в 59.05%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Russell 2000 ETF составляет 8.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.05%10 июл. 2007 г.4209 мар. 2009 г.48811 февр. 2011 г.908
-41.13%4 сент. 2018 г.39023 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.551
-38.67%18 июл. 2000 г.5599 окт. 2002 г.25413 окт. 2003 г.813
-31.91%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.6016 нояб. 2024 г.753
-28.91%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23913 сент. 2012 г.347

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Russell 2000 ETF составляет 6.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.16%
3.79%
IWM (iShares Russell 2000 ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab