PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Russell 2000 ETF (IWM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Russell 2000 ETF (IWM)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 28 мая 2025 г.

IWM — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Russell 2000 Index. IWM запущен 22 мая 2000 г. и имеет комиссию в 0.19%.

Информация о ETF

ISIN

US4642876555

CUSIP

464287655

Эмитент

iShares

Дата выпуска

22 мая 2000 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Russell 2000 Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IWM составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

Популярные сравнения:
IWM с SPY IWM с VTWO IWM с IJR IWM с IWN IWM с TNA IWM с IWO IWM с IWF IWM с AVUV IWM с IWB IWM с VOO
Популярные сравнения:
IWM с SPY IWM с VTWO IWM с IJR IWM с IWN IWM с TNA IWM с IWO IWM с IWF IWM с AVUV IWM с IWB IWM с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

iShares Russell 2000 ETF (IWM) показал доход в -5.79% с начала года и 2.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IWM составила 6.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.

IWM

С начала года

-5.79%

1 месяц

7.00%

6 месяцев

-13.23%

1 год

2.26%

3 года

4.87%

5 лет

9.62%

10 лет

6.70%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.68%

1 месяц

7.17%

6 месяцев

-1.66%

1 год

11.63%

3 года

12.51%

5 лет

14.34%

10 лет

10.88%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IWM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.50%-5.22%-6.85%-2.32%6.59%-5.79%
2024-3.90%5.63%3.49%-6.85%5.04%-1.12%10.34%-1.69%0.71%-1.42%11.07%-8.37%11.38%
20239.82%-1.72%-4.85%-1.79%-0.82%8.07%6.11%-5.08%-5.85%-6.91%9.20%12.13%16.83%
2022-9.53%1.03%1.16%-9.90%0.19%-8.37%10.56%-2.00%-9.66%11.16%2.20%-6.51%-20.48%
20214.85%6.20%1.40%1.79%0.27%1.87%-3.63%2.20%-2.88%4.25%-4.33%2.27%14.54%
2020-3.10%-8.85%-21.48%13.85%6.59%3.43%2.92%5.48%-3.26%2.20%18.24%8.65%20.03%
201911.32%5.18%-2.09%3.40%-7.85%6.98%0.68%-4.93%2.04%2.72%4.07%2.79%25.39%
20182.56%-3.84%1.22%0.98%6.16%0.61%1.65%4.31%-2.33%-10.99%1.73%-11.97%-11.12%
20170.28%1.93%0.03%1.15%-1.97%3.37%0.85%-1.26%6.30%0.73%2.94%-0.40%14.58%
2016-8.58%-0.22%8.01%1.67%2.24%-0.02%5.87%1.78%1.07%-4.60%11.06%2.88%21.59%
2015-3.28%5.95%1.77%-2.56%2.24%0.78%-1.10%-6.31%-4.94%5.62%3.26%-5.03%-4.48%
2014-2.77%4.78%-0.75%-3.75%0.79%5.27%-6.05%4.83%-5.93%6.59%0.11%2.89%5.04%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IWM составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Russell 2000 ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.09
  • За 5 лет: 0.41
  • За 10 лет: 0.29
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Russell 2000 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.47 на акцию.

0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.47$2.53$2.70$2.58$2.09$2.04$2.09$1.88$1.92$1.85$1.73$1.51

Дивидендный доход

1.19%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Russell 2000 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46
2024$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.69$2.53
2023$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.73$2.70
2022$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.83$2.58
2021$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.67$2.09
2020$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.59$2.04
2019$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.60$2.09
2018$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.45$0.00$0.00$0.47$1.88
2017$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.61$0.00$0.35$0.00$0.00$0.58$1.92
2016$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.34$0.00$0.00$0.56$1.85
2015$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.32$0.00$0.00$0.50$1.73
2014$0.30$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.30$0.00$0.00$0.45$1.51

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Russell 2000 ETF показал максимальную просадку в 59.05%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Russell 2000 ETF составляет 13.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.05%10 июл. 2007 г.4209 мар. 2009 г.48811 февр. 2011 г.908
-41.13%4 сент. 2018 г.39023 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.551
-38.67%18 июл. 2000 г.5599 окт. 2002 г.25413 окт. 2003 г.813
-31.91%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.6016 нояб. 2024 г.753
-28.91%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23913 сент. 2012 г.347
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...