PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Russell 2000 ETF (IWM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642876555
CUSIP464287655
ЭмитентiShares
Дата выпуска22 мая 2000 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Growth Equities
Отслеживаемый индексRussell 2000 Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IWM составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии IWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 ETF

Популярные сравнения: IWM с SPY, IWM с VTWO, IWM с IJR, IWM с IWN, IWM с IWO, IWM с IWB, IWM с IWF, IWM с IWV, IWM с TNA, IWM с ^GSPC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Russell 2000 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
551.02%
299.49%
IWM (iShares Russell 2000 ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares Russell 2000 ETF показал доход в 8.61% с начала года и 12.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Russell 2000 ETF составила 8.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.61%15.41%
1 месяц8.01%0.33%
6 месяцев13.29%13.74%
1 год12.68%21.39%
5 лет (среднегодовая)8.53%13.11%
10 лет (среднегодовая)8.02%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IWM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.90%5.63%3.49%-6.85%5.04%-1.12%8.61%
20239.82%-1.72%-4.85%-1.79%-0.82%8.07%6.11%-5.08%-5.85%-6.91%9.20%12.13%16.83%
2022-9.53%1.03%1.16%-9.90%0.19%-8.37%10.56%-2.00%-9.66%11.16%2.20%-6.51%-20.48%
20214.85%6.20%1.40%1.79%0.27%1.87%-3.63%2.20%-2.88%4.25%-4.33%2.27%14.54%
2020-3.10%-8.85%-21.48%13.85%6.59%3.43%2.92%5.48%-3.26%2.20%18.24%8.65%20.03%
201911.32%5.18%-2.09%3.40%-7.85%6.98%0.68%-4.93%2.04%2.72%4.07%2.79%25.39%
20182.56%-3.84%1.22%0.98%6.16%0.61%1.65%4.31%-2.32%-10.99%1.73%-11.97%-11.12%
20170.28%1.93%0.03%1.15%-1.97%3.37%0.85%-1.26%6.30%0.73%2.94%-0.40%14.58%
2016-8.58%-0.22%8.01%1.67%2.24%-0.02%5.87%1.78%1.07%-4.60%11.06%2.88%21.59%
2015-3.28%5.95%1.77%-2.56%2.24%0.78%-1.10%-6.31%-4.94%5.62%3.26%-5.03%-4.48%
2014-2.77%4.78%-0.75%-3.75%0.79%5.27%-6.05%4.83%-5.93%6.59%0.11%2.89%5.04%
20136.24%1.00%4.66%-0.35%3.93%-0.82%7.33%-3.16%6.49%2.42%3.96%2.02%38.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IWM среди ETFs на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 3030
IWM (iShares Russell 2000 ETF)
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IWM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWM, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWM, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWM, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWM, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.001.69
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.006.82

Коэффициент Шарпа

iShares Russell 2000 ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.60
1.82
IWM (iShares Russell 2000 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Russell 2000 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.65 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.65$2.70$2.58$2.09$2.04$2.09$1.88$1.92$1.85$1.73$1.51$1.41

Дивидендный доход

1.22%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%1.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Russell 2000 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.56$0.00$1.08
2023$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.73$2.70
2022$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.83$2.58
2021$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.67$2.09
2020$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.59$2.04
2019$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.60$2.09
2018$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.45$0.00$0.00$0.47$1.88
2017$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.61$0.00$0.35$0.00$0.00$0.58$1.92
2016$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.34$0.00$0.00$0.56$1.85
2015$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.32$0.00$0.00$0.50$1.73
2014$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.30$0.00$0.00$0.45$1.51
2013$0.26$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.28$0.00$0.00$0.44$1.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-7.19%
-2.86%
IWM (iShares Russell 2000 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Russell 2000 ETF показал максимальную просадку в 59.05%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Russell 2000 ETF составляет 7.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.05%10 июл. 2007 г.4209 мар. 2009 г.48811 февр. 2011 г.908
-41.13%4 сент. 2018 г.39023 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.551
-38.67%18 июл. 2000 г.5599 окт. 2002 г.25413 окт. 2003 г.813
-31.91%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.
-28.92%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23913 сент. 2012 г.347

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Russell 2000 ETF составляет 6.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.10%
2.76%
IWM (iShares Russell 2000 ETF)
Benchmark (^GSPC)