iShares Russell 2000 ETF (IWM)
IWM — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Russell 2000 Index. IWM запущен 22 мая 2000 г. и имеет комиссию в 0.19%.
Информация о ETF
| ISIN | US4642876555 |
|---|---|
| CUSIP | 464287655 |
| Эмитент | iShares |
| Дата выпуска | 22 мая 2000 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Small Cap Growth Equities |
| Отслеживаемый индекс | Russell 2000 Index |
| Домашняя страница | www.ishares.com |
| Класс актива | Акции |
Капитализация | Микро |
Инвестиционный стиль | Смешанный |
Комиссия
Комиссия iShares Russell 2000 ETF составляет 0.19%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Russell 2000 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: IWM с SPY, IWM с IJR, IWM с VTWO, IWM с IWN, IWM с IWO, IWM с IWB, IWM с IWV, IWM с IWF, IWM с VTHR, IWM с ^GSPC
Доходность
iShares Russell 2000 ETF показал доход в 7.24% с начала года и 0.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Russell 2000 ETF составила 6.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.87%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.24% | 19.67% |
| 1 месяц | 11.76% | 8.42% |
| 6 месяцев | 2.35% | 7.29% |
| 1 год | 0.47% | 12.71% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.30% | 10.75% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.59% | 9.87% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -0.82% | 8.07% | 6.11% | -5.08% | -5.85% | -6.91% | 9.20% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.01 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.91 |
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Russell 2000 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.80 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.80 | $2.58 | $2.09 | $2.04 | $2.09 | $1.88 | $1.92 | $1.85 | $1.73 | $1.51 | $1.41 | $1.69 |
Дивидендный доход | 1.51% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% | 2.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Russell 2000 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.67 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.59 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.47 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.58 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.45 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
| 2012 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.73 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
iShares Russell 2000 ETF показал максимальную просадку в 59.05%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 488 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.05% | 10 июл. 2007 г. | 420 | 9 мар. 2009 г. | 488 | 11 февр. 2011 г. | 908 |
| -41.13% | 4 сент. 2018 г. | 390 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 551 |
| -38.67% | 18 июл. 2000 г. | 559 | 9 окт. 2002 г. | 254 | 13 окт. 2003 г. | 813 |
| -31.91% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -28.92% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 13 сент. 2012 г. | 347 |
График волатильности
Текущая волатильность iShares Russell 2000 ETF составляет 7.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Альтернативы
| Тикер | Выпущен | Комиссия | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет | Див. доход | Макс. просадка | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJR | 22 мая 2000 г. | 0.07% | 5.9% | 8.0% | 1.6% | -58.2% | -0.1 | ||||
| IWB | 15 мая 2000 г. | 0.15% | 21.3% | 11.6% | 1.3% | -55.4% | 1.0 | ||||
| IWN | 24 июл. 2000 г. | 0.24% | 5.2% | 6.1% | 2.2% | -61.6% | -0.1 | ||||
| IWO | 24 июл. 2000 г. | 0.24% | 8.7% | 6.7% | 0.8% | -60.1% | 0.1 | ||||
| IWV | 22 мая 2000 г. | 0.20% | 20.4% | 11.2% | 1.4% | -55.6% | 0.9 | ||||
| VTHR | 20 сент. 2010 г. | 0.10% | 20.4% | 11.3% | 1.5% | -34.6% | 0.9 | ||||
| VTWO | 20 сент. 2010 г. | 0.10% | 7.4% | 6.7% | 1.6% | -41.2% | 0.0 |
Портфели с iShares Russell 2000 ETF
| Название портфеля | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Макс. просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель Тима Маурера «Простые деньги» | 7.24% | 4.50% | 2.27% | 10.12% | -36.29% | 0.23% | 0.55 |