PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

iShares Russell 2000 ETF (IWM)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 2 дек. 2023 г.

IWM — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Russell 2000 Index. IWM запущен 22 мая 2000 г. и имеет комиссию в 0.19%.

Общая информация

Информация о ETF

ISINUS4642876555
CUSIP464287655
ЭмитентiShares
Дата выпуска22 мая 2000 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Growth Equities
Отслеживаемый индексRussell 2000 Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Капитализация

Микро

Инвестиционный стиль

Смешанный

Комиссия

Комиссия iShares Russell 2000 ETF составляет 0.19%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


0.19%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Russell 2000 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
450.19%
233.42%
IWM (iShares Russell 2000 ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с IWM

iShares Russell 2000 ETF

Популярные сравнения: IWM с SPY, IWM с IJR, IWM с VTWO, IWM с IWN, IWM с IWO, IWM с IWB, IWM с IWV, IWM с IWF, IWM с VTHR, IWM с ^GSPC

Доходность

iShares Russell 2000 ETF показал доход в 7.24% с начала года и 0.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Russell 2000 ETF составила 6.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.24%19.67%
1 месяц11.76%8.42%
6 месяцев2.35%7.29%
1 год0.47%12.71%
5 лет (среднегодовая)5.30%10.75%
10 лет (среднегодовая)6.59%9.87%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-0.82%8.07%6.11%-5.08%-5.85%-6.91%9.20%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.01
^GSPC
S&P 500
0.91

Коэффициент Шарпа

iShares Russell 2000 ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.01. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.01
0.91
IWM (iShares Russell 2000 ETF)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Russell 2000 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.80 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$2.80$2.58$2.09$2.04$2.09$1.88$1.92$1.85$1.73$1.51$1.41$1.69

Дивидендный доход

1.51%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%1.23%2.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Russell 2000 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.83
2021$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.67
2020$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.59
2019$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.60
2018$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.45$0.00$0.00$0.47
2017$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.61$0.00$0.35$0.00$0.00$0.58
2016$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.34$0.00$0.00$0.56
2015$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.32$0.00$0.00$0.50
2014$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.30$0.00$0.00$0.45
2013$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.28$0.00$0.00$0.44
2012$0.25$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.73

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-21.56%
-4.21%
IWM (iShares Russell 2000 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Russell 2000 ETF показал максимальную просадку в 59.05%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 488 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.05%10 июл. 2007 г.4209 мар. 2009 г.48811 февр. 2011 г.908
-41.13%4 сент. 2018 г.39023 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.551
-38.67%18 июл. 2000 г.5599 окт. 2002 г.25413 окт. 2003 г.813
-31.91%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.
-28.92%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23913 сент. 2012 г.347

График волатильности

Текущая волатильность iShares Russell 2000 ETF составляет 7.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.80%
2.79%
IWM (iShares Russell 2000 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Альтернативы


ТикерВыпущенКомиссияДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. доходМакс. просадкаКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
IJR22 мая 2000 г.0.07%5.9%8.0%1.6%-58.2%-0.1
IWB15 мая 2000 г.0.15%21.3%11.6%1.3%-55.4%1.0
IWN24 июл. 2000 г.0.24%5.2%6.1%2.2%-61.6%-0.1
IWO24 июл. 2000 г.0.24%8.7%6.7%0.8%-60.1%0.1
IWV22 мая 2000 г.0.20%20.4%11.2%1.4%-55.6%0.9
VTHR20 сент. 2010 г.0.10%20.4%11.3%1.5%-34.6%0.9
VTWO20 сент. 2010 г.0.10%7.4%6.7%1.6%-41.2%0.0

Портфели с iShares Russell 2000 ETF


Название портфеляДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. дох-тьВол-ть за 10 летМакс. просадкаКомиссияКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»7.24%4.50%2.27%10.12%-36.29%0.23%0.55