PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с VIG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IWM (iShares Russell 2000 ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWM returned 11.27%/yr vs 13.24%/yr for VIG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IWM charges 0.19%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности IWM и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 7.68%. За последние 10 лет акции IWM уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 11.27% против 13.24% соответственно.

IWM

1 день
0.87%
1 месяц
3.64%
С начала года
19.22%
6 месяцев
16.00%
1 год
39.16%
3 года*
17.23%
5 лет*
6.07%
10 лет*
11.27%

VIG

1 день
0.53%
1 месяц
3.08%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.99%
1 год
18.23%
3 года*
15.98%
5 лет*
10.74%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF		19.22%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.68%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between IWM and VIG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2006 г.

0.82

The correlation between IWM and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWM и VIG

Секторы
IWM
VIG

Технологии

19.5%
26.2%

Промышленность

17.2%
11.8%

Здравоохранение

16.1%
16.5%

Финансовые услуги

15.6%
20.6%

Потребительский циклический сектор

7.9%
4.7%

Энергетика

5.8%
3.5%

Недвижимость

5.6%

-

Сырьевые материалы

4.5%
3.5%

Коммунальные услуги

3.0%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.1%
10.1%

Коммуникационные услуги

2.1%
0.5%

Технологии

IWM
19.5%
VIG
26.2%

Промышленность

IWM
17.2%
VIG
11.8%

Здравоохранение

IWM
16.1%
VIG
16.5%

Финансовые услуги

IWM
15.6%
VIG
20.6%

Потребительский циклический сектор

IWM
7.9%
VIG
4.7%

Энергетика

IWM
5.8%
VIG
3.5%

Недвижимость

IWM
5.6%
VIG

-

Сырьевые материалы

IWM
4.5%
VIG
3.5%

Коммунальные услуги

IWM
3.0%
VIG
3.2%

Потребительский защитный сектор

IWM
2.1%
VIG
10.1%

Коммуникационные услуги

IWM
2.1%
VIG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с TNA
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

IWM vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.80

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.61

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

2.32

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.63

9.34

+3.29

IWM vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWM и VIG

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-46.81%

-12.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-7.91%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-14.95%

-12.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-20.39%

-11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-31.72%

-9.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-5.51%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

1.96%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и VIG

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

2.93%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

7.78%

+6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

10.19%

+9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

14.25%

+8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

16.06%

+7.02%

Сравнение комиссий IWM и VIG

IWM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и VIG

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

IWM and VIG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (7.16%) compared to VIG (2.93%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.24% vs 11.27% for IWM. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.24% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.

VIG has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.87% for IWM.

IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while VIG is Dividend. IWM tracks Russell 2000 Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.04% for VIG.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор