Сравнение COST с VOOG
COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 17.80%/yr for VOOG. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COST и VOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью 10.10%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции VOOG по среднегодовой доходности: 22.25% против 17.80% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
VOOG
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 9.55%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- 17.80%
Сравнение доходности по годам COST и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 10.10% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Correlation
The correlation between COST and VOOG is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.50 |
The correlation between COST and VOOG shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. VOOG — Ранг доходности на риск
COST
VOOG
Сравнение COST c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.31 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.13 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 8.74 | -9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 1.79 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.72 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.86 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.89 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок COST и VOOG
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и VOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -32.73% | -20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -13.71% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -22.18% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -32.73% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -32.73% | +1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -4.28% | -6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -4.97% | -8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 3.33% | +3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и VOOG
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 5.61% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 13.04% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 16.31% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 21.25% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 20.77% | +1.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и VOOG
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности VOOG в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.45% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
COST and VOOG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.71%) compared to VOOG (5.61%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs VOOG's -32.73%.
VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и VOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор