PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSM с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSM с ORCL

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — TSM in Semiconductors, ORCL in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, TSM returned 35.83%/yr vs 15.99%/yr for ORCL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSM и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSM показывает доходность 43.01%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -23.33%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции ORCL по среднегодовой доходности: 35.83% против 15.99% соответственно.

TSM

1 день
-0.61%
1 месяц
3.56%
С начала года
43.01%
6 месяцев
43.50%
1 год
91.22%
3 года*
64.09%
5 лет*
32.11%
10 лет*
35.83%

ORCL

1 день
-2.58%
1 месяц
-34.21%
С начала года
-23.33%
6 месяцев
-24.52%
1 год
-28.64%
3 года*
9.30%
5 лет*
15.16%
10 лет*
15.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSM и ORCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		43.01%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%
ORCL
Oracle Corporation		-23.33%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%

Correlation

The correlation between TSM and ORCL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 1997 г.

0.41

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSM:

$2.24T

ORCL:

$432.96B

EPS

TSM:

NT$373.98

ORCL:

$5.86

Коэффициент P/E

TSM:

36.83

ORCL:

25.34

Коэффициент PEG

TSM:

1.06

ORCL:

1.04

Коэффициент P/S

TSM:

17.31

ORCL:

6.43

Коэффициент P/B

TSM:

12.13

ORCL:

10.06

Общая выручка (12 мес.)

TSM:

NT$4.13T

ORCL:

$67.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSM:

NT$2.55T

ORCL:

$79.58B

EBITDA (12 мес.)

TSM:

NT$3.14T

ORCL:

$6.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Oracle Corporation

Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с VGTORCL с HPE

Доходность на риск

TSM vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSM c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSMORCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
-0.46

+2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
-0.40

+3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.96

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.27

-0.51

+5.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.40

-0.81

+19.21

TSM vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSM на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа ORCL равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSM и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSM и ORCL

Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и ORCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.08%

-84.19%

-4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.14%

-58.25%

+40.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.82%

-58.25%

+21.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.47%

-58.25%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.47%

-58.25%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-54.40%

+46.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.80%

-29.12%

-13.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

36.52%

-31.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TSM и ORCL

Текущая волатильность для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) составляет 16.19%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 24.66%. Это указывает на то, что TSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.19%

24.66%

-8.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.97%

42.00%

-12.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.94%

64.82%

-26.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.76%

42.38%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.38%

35.27%

-0.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSM и ORCL

Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности ORCL в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORCL
Oracle Corporation		1.35%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.81%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSM и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
1.15T
19.18B
(TSM) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TSM значения в TWD, ORCL значения в USD

Часто задаваемые вопросы

TSM and ORCL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (24.66%) compared to TSM (16.19%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs ORCL's -84.19%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSM и ORCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор