Сравнение BTC-USD с WM
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.32%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 57.32% против 15.36% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and WM is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.01 |
The correlation between BTC-USD and WM shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. WM — Ранг доходности на риск
BTC-USD
WM
Сравнение BTC-USD c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.96 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.36 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -0.79 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и WM
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -77.85% | -7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -16.70% | -34.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -18.14% | -33.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -18.14% | -58.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -30.07% | -53.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -10.24% | -38.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -17.69% | -24.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 7.58% | +27.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и WM
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 6.13% | +5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 14.08% | +20.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 19.03% | +16.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 18.62% | +26.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 19.54% | +37.08% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and WM have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.11%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs WM's -77.85%.
WM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор