Сравнение SMH с COST
SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SMH returned 36.92%/yr vs 22.25%/yr for COST. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMH и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 66.10%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 36.92% против 22.25% соответственно.
SMH
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 66.10%
- 6 месяцев
- 62.81%
- 1 год
- 137.42%
- 3 года*
- 60.43%
- 5 лет*
- 37.89%
- 10 лет*
- 36.92%
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
Сравнение доходности по годам SMH и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 66.10% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between SMH and COST is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2000 г. | 0.39 |
The correlation between SMH and COST shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH vs. COST — Ранг доходности на риск
SMH
COST
Сравнение SMH c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMH | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 0.98 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.26 | -0.22 | +9.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.80 | -0.51 | +35.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMH | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27 | -0.18 | +4.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.98 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 1.02 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.59 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SMH и COST
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -53.39% | -31.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -15.38% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.74% | -20.74% | -15.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -31.40% | -13.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | -31.40% | -13.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -10.93% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.07% | -13.36% | -27.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 7.15% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и COST
VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 15.45% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.45% | 7.71% | +7.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.71% | 14.53% | +12.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 18.79% | +13.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.32% | 22.71% | +12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.75% | 21.95% | +10.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и COST
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
SMH and COST have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (15.45%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs COST's -53.39%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMH и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор