Сравнение TSLA с BTC-USD
TSLA (Tesla, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, TSLA returned 39.72%/yr vs 57.32%/yr for BTC-USD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.32%. За последние 10 лет акции TSLA уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 39.72% против 57.32% соответственно.
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
Сравнение доходности по годам TSLA и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between TSLA and BTC-USD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.10 |
The correlation between TSLA and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
TSLA
BTC-USD
Сравнение TSLA c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.87 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.78 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -1.36 | +3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и BTC-USD
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -85.30% | +11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -51.21% | +21.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -51.21% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -76.67% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -83.80% | +10.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -49.01% | +31.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -42.35% | +19.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 35.02% | -21.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и BTC-USD
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.11%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 12.11% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 34.59% | -5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 35.62% | +8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 44.71% | +14.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 56.62% | +2.52% |
Часто задаваемые вопросы
TSLA and BTC-USD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.25%) compared to BTC-USD (12.11%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs BTC-USD's -85.30%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор