PortfoliosLab logo
Сравнение AMZN с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMZN и QQQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AMZN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc. (AMZN) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,412.97%
990.35%
AMZN
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZN:

0.16

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

AMZN:

0.46

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

AMZN:

1.06

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

AMZN:

0.17

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

AMZN:

0.49

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

AMZN:

10.67%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

AMZN:

33.81%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

AMZN:

-94.40%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

AMZN:

-21.92%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, AMZN показывает доходность -13.86%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 24.37% против 16.72% соответственно.


AMZN

С начала года

-13.86%

1 месяц

-6.14%

6 месяцев

0.62%

1 год

5.22%

5 лет

9.76%

10 лет

24.37%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZN и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc. (AMZN) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMZN, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMZN: 0.16
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино AMZN, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMZN: 0.46
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега AMZN, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMZN: 1.06
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара AMZN, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMZN: 0.17
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина AMZN, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMZN: 0.49
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.47
AMZN
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и QQQ

AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок AMZN и QQQ

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.92%
-12.28%
AMZN
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и QQQ

Amazon.com, Inc. (AMZN) имеет более высокую волатильность в 19.69% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.69%
16.86%
AMZN
QQQ