Сравнение ORCL с COST
ORCL (Oracle Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ORCL returned 13.12%/yr vs 20.81%/yr for COST. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -37.12%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 8.82%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 13.12% против 20.81% соответственно.
ORCL
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -33.91%
- 6 месяцев
- -36.04%
- С начала года
- -37.12%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 13.12%
- Всё время*
- 21.29%
COST
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.64%
- 6 месяцев
- -2.61%
- С начала года
- 8.82%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 20.81%
- Всё время*
- 16.93%
Сравнение доходности по годам ORCL и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -37.12% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
COST Costco Wholesale Corporation | 8.82% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between ORCL and COST is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.30 |
The correlation between ORCL and COST shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$349.60B
COST:
$415.01B
ORCL:
$5.86
COST:
$26.51
ORCL:
20.71
COST:
35.31
ORCL:
0.85
COST:
2.76
ORCL:
5.25
COST:
1.06
ORCL:
$67.36B
COST:
$293.59B
ORCL:
$79.58B
COST:
$11.12B
ORCL:
$6.20B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. COST — Ранг доходности на риск
ORCL
COST
Сравнение ORCL c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.01 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.06 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -0.14 | -1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и COST
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -53.39% | -30.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.61% | -16.57% | -46.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.61% | -20.74% | -41.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.61% | -31.40% | -31.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.61% | -31.40% | -31.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.61% | -14.49% | -48.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.16% | -13.36% | -15.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.16% | 7.38% | +31.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и COST
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 7.25% | +6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.95% | 14.98% | +27.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.37% | 19.74% | +45.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.65% | 22.90% | +19.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.47% | 22.02% | +13.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и COST
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности COST в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
ORCL Oracle Corporation | 1.65% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and COST have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (13.67%) compared to COST (7.25%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор