Сравнение VIG с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard Value ETF (VTV).
VIG и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIG или VTV.
Основные характеристики
| VIG | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.60% | 21.04% |
| Дох-ть за 1 год | 30.06% | 31.08% |
| Дох-ть за 3 года | 9.98% | 10.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.18% | 12.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.66% | 11.49% |
| Коэф-т Шарпа | 3.01 | 3.02 |
| Коэф-т Сортино | 4.17 | 4.15 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 3.11 | 3.18 |
| Коэф-т Мартина | 19.33 | 18.84 |
| Индекс Язвы | 1.56% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 10.05% | 10.39% |
| Макс. просадка | -46.81% | -59.27% |
| Текущая просадка | -0.11% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VIG и VTV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIG и VTV
С начала года, VIG показывает доходность 19.60%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 21.04%. За последние 10 лет акции VIG превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 12.66% против 11.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIG и VTV
VIG берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIG c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIG и VTV
Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности VTV в 2.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.70% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.23% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок VIG и VTV
Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIG и VTV
Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что VIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.