PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIG с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с VTV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIG returned 13.18%/yr vs 12.61%/yr for VTV. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VIG и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 12.10%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 18.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIG имеют среднегодовую доходность 13.18%, а акции VTV немного отстают с 12.61%.

VIG

1 день
0.19%
1 месяц
2.24%
6 месяцев
8.76%
С начала года
12.10%
1 год
20.57%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.18%
Всё время*
10.34%

VTV

1 день
0.05%
1 месяц
2.07%
6 месяцев
11.17%
С начала года
18.51%
1 год
29.05%
3 года*
18.36%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.61%
Всё время*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF
$246.24M$242.12M$261.98M

VTV

Vanguard Value ETF
$671.07M$667.81M$625.90M

Сравнение доходности по годам VIG и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		12.10%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%
VTV
Vanguard Value ETF		18.51%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between VIG and VTV is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2006 г.

0.92

The correlation between VIG and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIG и VTV

Секторы
VIG
VTV

Технологии

26.9%
15.3%

Финансовые услуги

20.3%
22.4%

Здравоохранение

17.8%
15.2%

Промышленность

11.9%
14.3%

Потребительский защитный сектор

9.2%
8.7%

Потребительский циклический сектор

4.5%
3.9%

Сырьевые материалы

3.4%
3.0%

Коммунальные услуги

3.0%
4.8%

Энергетика

3.0%
6.9%

Коммуникационные услуги

0.5%
2.9%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

VIG
26.9%
VTV
15.3%

Финансовые услуги

VIG
20.3%
VTV
22.4%

Здравоохранение

VIG
17.8%
VTV
15.2%

Промышленность

VIG
11.9%
VTV
14.3%

Потребительский защитный сектор

VIG
9.2%
VTV
8.7%

Потребительский циклический сектор

VIG
4.5%
VTV
3.9%

Сырьевые материалы

VIG
3.4%
VTV
3.0%

Коммунальные услуги

VIG
3.0%
VTV
4.8%

Энергетика

VIG
3.0%
VTV
6.9%

Коммуникационные услуги

VIG
0.5%
VTV
2.9%

Недвижимость

VIG

-

VTV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VDADX
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с SPY

Доходность на риск

VIG vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VIG c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.83

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
4.04

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.51

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

4.59

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

17.77

-7.15

VIG vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIG и VTV

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-59.27%

+12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-6.35%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-14.52%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-17.04%

-3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-36.78%

+5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-7.81%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.64%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и VTV

Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что VIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.83%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

7.77%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

10.30%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

13.82%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

16.62%

-0.59%

Сравнение комиссий VIG и VTV

И VIG, и VTV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и VTV

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности VTV в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VIG and VTV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIG has higher volatility (2.98%) compared to VTV (2.83%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.18% vs 12.61% for VTV. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.18% return vs 12.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG and VTV have the same expense ratio: 0.04% per year.

VTV has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.47% for VIG.

VIG is categorized as Dividend, while VTV is Large Cap Value Equities. VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор