PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIG returned 13.25%/yr vs 12.49%/yr for VTV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VIG и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции VIG превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 13.25% против 12.49% соответственно.

VIG

1 день
0.43%
1 месяц
3.33%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.74%
1 год
20.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.25%

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		8.03%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between VIG and VTV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.92

The correlation between VIG and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIG и VTV

Секторы
VIG
VTV

Технологии

26.2%
13.4%

Финансовые услуги

20.6%
22.3%

Здравоохранение

16.5%
14.5%

Промышленность

11.8%
14.0%

Потребительский защитный сектор

10.1%
9.4%

Потребительский циклический сектор

4.7%
4.0%

Энергетика

3.5%
8.1%

Сырьевые материалы

3.5%
3.1%

Коммунальные услуги

3.2%
5.2%

Коммуникационные услуги

0.5%
3.3%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

VIG
26.2%
VTV
13.4%

Финансовые услуги

VIG
20.6%
VTV
22.3%

Здравоохранение

VIG
16.5%
VTV
14.5%

Промышленность

VIG
11.8%
VTV
14.0%

Потребительский защитный сектор

VIG
10.1%
VTV
9.4%

Потребительский циклический сектор

VIG
4.7%
VTV
4.0%

Энергетика

VIG
3.5%
VTV
8.1%

Сырьевые материалы

VIG
3.5%
VTV
3.1%

Коммунальные услуги

VIG
3.2%
VTV
5.2%

Коммуникационные услуги

VIG
0.5%
VTV
3.3%

Недвижимость

VIG

-

VTV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VDADX
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с SPY

Доходность на риск

VIG vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.77

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.95

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.50

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

4.41

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

16.67

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIG vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.77

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.83

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.75

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.51

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VIG и VTV

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-59.27%

+12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-6.35%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-14.52%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-17.04%

-3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-36.78%

+5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-7.87%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.68%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и VTV

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 2.09%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.48%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

7.57%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

10.12%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

13.88%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

16.66%

-0.61%

Сравнение комиссий VIG и VTV

И VIG, и VTV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и VTV

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности VTV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.46%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VIG and VTV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (2.48%) compared to VIG (2.09%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.25% vs 12.49% for VTV. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.25% return vs 12.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG and VTV have the same expense ratio: 0.04% per year.

VTV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.46% for VIG.

VIG is categorized as Dividend, while VTV is Large Cap Value Equities. VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор