Сравнение VIG с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard Value ETF (VTV).
VIG и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIG или VTV.
Основные характеристики
VIG | VTV | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.48% | 9.29% |
Дох-ть за 1 год | 24.21% | 23.90% |
Дох-ть за 3 года | 9.32% | 9.81% |
Дох-ть за 5 лет | 12.85% | 11.49% |
Дох-ть за 10 лет | 11.57% | 10.52% |
Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.33 |
Дневная вол-ть | 9.89% | 10.30% |
Макс. просадка | -46.81% | -59.27% |
Current Drawdown | -0.33% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VIG и VTV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIG и VTV
С начала года, VIG показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 9.29%. За последние 10 лет акции VIG превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 11.57% против 10.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий VIG и VTV
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIG c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.43 | ||||
Vanguard Value ETF | 2.33 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIG и VTV
Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности VTV в 2.37%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.77% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Vanguard Value ETF | 2.37% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок VIG и VTV
Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VIG и VTV
Волатильность
Сравнение волатильности VIG и VTV
Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что VIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.