PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIG с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VIGVTV
Дох-ть с нач. г.7.48%9.29%
Дох-ть за 1 год24.21%23.90%
Дох-ть за 3 года9.32%9.81%
Дох-ть за 5 лет12.85%11.49%
Дох-ть за 10 лет11.57%10.52%
Коэф-т Шарпа2.432.33
Дневная вол-ть9.89%10.30%
Макс. просадка-46.81%-59.27%
Current Drawdown-0.33%0.00%

Корреляция

0.93
-1.001.00

Корреляция между VIG и VTV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VIG и VTV

С начала года, VIG показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 9.29%. За последние 10 лет акции VIG превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 11.57% против 10.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
423.75%
328.84%
VIG
VTV

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Dividend Appreciation ETF

Vanguard Value ETF

Сравнение комиссий VIG и VTV

VIG берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIG c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
2.43
VTV
Vanguard Value ETF
2.33

Сравнение коэффициента Шарпа VIG и VTV

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.33. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VIG и VTV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.43
2.33
VIG
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и VTV

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности VTV в 2.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.77%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
VTV
Vanguard Value ETF
2.37%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%

Просадки

Сравнение просадок VIG и VTV

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VIG и VTV


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.33%
0
VIG
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и VTV

Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что VIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.64%
2.23%
VIG
VTV