Сравнение BTC-USD с WMT
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while WMT (Walmart Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BTC-USD returned 60.03%/yr vs 19.54%/yr for WMT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.31%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 7.13%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции WMT по среднегодовой доходности: 60.03% против 19.54% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 4.53%
- 1 месяц
- -20.68%
- С начала года
- -27.31%
- 6 месяцев
- -29.64%
- 1 год
- -39.78%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- 60.03%
WMT
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- 34.99%
- 5 лет*
- 21.79%
- 10 лет*
- 19.54%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.31% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
WMT Walmart Inc. | 7.13% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and WMT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2012 г. | 0.04 |
The correlation between BTC-USD and WMT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. WMT — Ранг доходности на риск
BTC-USD
WMT
Сравнение BTC-USD c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC-USD | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.19 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.43 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 4.73 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC-USD | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.95 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.01 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.90 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.64 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и WMT
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -77.14% | -8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -15.75% | -35.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -21.93% | -29.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -25.74% | -50.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -25.74% | -58.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.00% | -11.42% | -37.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.31% | -14.63% | -27.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.31% | 4.75% | +29.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и WMT
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 10.20% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 18.57% | +16.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.72% | 23.72% | +12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.96% | 21.68% | +23.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.71% | 21.72% | +34.99% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and WMT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.87%) compared to WMT (10.20%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор