PortfoliosLab logo
Сравнение KLAC с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KLAC и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности KLAC и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KLA Corporation (KLAC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,621.10%
370.37%
KLAC
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLAC:

0.20

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

KLAC:

0.61

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

KLAC:

1.08

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

KLAC:

0.28

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

KLAC:

0.53

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

KLAC:

18.38%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

KLAC:

49.05%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

KLAC:

-83.74%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

KLAC:

-22.21%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, KLAC показывает доходность 9.66%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 30.40% против 10.35% соответственно.


KLAC

С начала года

9.66%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

4.01%

1 год

5.95%

5 лет

34.88%

10 лет

30.40%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLAC и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KLAC
Ранг риск-скорректированной доходности KLAC, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLAC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLAC c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KLAC, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KLAC: 0.20
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино KLAC, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KLAC: 0.61
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега KLAC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KLAC: 1.08
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара KLAC, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KLAC: 0.28
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина KLAC, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
KLAC: 0.53
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа KLAC на текущий момент составляет 0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLAC и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.23
KLAC
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLAC и SCHD

Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KLAC
KLA Corporation
0.91%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок KLAC и SCHD

Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.21%
-11.33%
KLAC
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности KLAC и SCHD

KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 24.64% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.64%
11.25%
KLAC
SCHD