PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KLAC с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KLAC и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение KLAC с SCHD

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KLA Corporation (KLAC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLAC или SCHD.

Доходность

Сравнение доходности KLAC и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KLA Corporation (KLAC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLAC:

-0.02

SCHD:

0.35

Коэф-т Сортино

KLAC:

0.26

SCHD:

0.56

Коэф-т Омега

KLAC:

1.04

SCHD:

1.07

Коэф-т Кальмара

KLAC:

-0.08

SCHD:

0.33

Коэф-т Мартина

KLAC:

-0.15

SCHD:

0.99

Индекс Язвы

KLAC:

19.12%

SCHD:

5.36%

Дневная вол-ть

KLAC:

49.53%

SCHD:

16.40%

Макс. просадка

KLAC:

-83.74%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

KLAC:

-14.39%

SCHD:

-9.75%

Доходность по периодам

С начала года, KLAC показывает доходность 20.68%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 31.49% против 10.58% соответственно.

KLAC

С начала года

20.68%

1 месяц

7.97%

6 месяцев

17.52%

1 год

-0.81%

3 года

28.93%

5 лет

35.45%

10 лет

31.49%

SCHD

С начала года

-3.35%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

-9.75%

1 год

5.67%

3 года

3.71%

5 лет

12.22%

10 лет

10.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KLA Corporation

Schwab US Dividend Equity ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLAC и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KLAC
Ранг риск-скорректированной доходности KLAC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLAC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLAC c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KLAC на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLAC и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLAC и SCHD

Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности SCHD в 3.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KLAC
KLA Corporation		0.89%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.97%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок KLAC и SCHD

Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и SCHD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KLAC и SCHD

KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...