Сравнение KLAC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KLA Corporation (KLAC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLAC или SCHD.
Основные характеристики
| KLAC | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.25% | 2.25% |
| Дох-ть за 1 год | 72.24% | 9.46% |
| Дох-ть за 3 года | 25.65% | 4.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 40.39% | 10.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 31.67% | 11.11% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 0.79 |
| Дневная вол-ть | 33.80% | 11.77% |
| Макс. просадка | -83.74% | -33.37% |
| Current Drawdown | -12.39% | -4.20% |
Корреляция
Корреляция между KLAC и SCHD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и SCHD
С начала года, KLAC показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 31.67% против 11.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KLAC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и SCHD
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.87% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% | 26.17% | 2.64% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок KLAC и SCHD
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и SCHD
KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.