Сравнение KLAC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KLA Corporation (KLAC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLAC или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 27.92% против 11.46% соответственно.
KLAC
7.21%
-8.71%
-17.00%
14.44%
30.27%
27.92%
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| KLAC | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.33 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 0.71 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 1.29 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 11.02% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 43.20% | 11.09% |
| Макс. просадка | -83.74% | -33.37% |
| Текущая просадка | -30.46% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KLAC и SCHD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KLAC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и SCHD
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.70% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% | 26.17% | 2.64% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок KLAC и SCHD
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и SCHD
KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.