Сравнение COST с VTV
COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while VTV (Vanguard Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Over the past 10 years, COST returned 22.18%/yr vs 12.48%/yr for VTV. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и VTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COST показывает доходность 12.64%, а VTV немного ниже – 12.50%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 22.18% против 12.48% соответственно.
COST
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- -3.19%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 21.70%
- 10 лет*
- 22.18%
VTV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 14.32%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение доходности по годам COST и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 12.64% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
VTV Vanguard Value ETF | 12.50% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Correlation
The correlation between COST and VTV is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between COST and VTV has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. VTV — Ранг доходности на риск
COST
VTV
Сравнение COST c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.46 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 4.13 | -4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 15.56 | -16.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 2.58 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.83 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.75 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок COST и VTV
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и VTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -59.27% | +5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -6.35% | -9.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -14.52% | -6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -17.04% | -14.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -36.78% | +5.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -0.58% | -10.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -7.86% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | 1.68% | +5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и VTV
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 2.64% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 7.68% | +6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 10.17% | +8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 13.89% | +8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 16.67% | +5.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и VTV
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VTV в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.86% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
COST and VTV have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.72%) compared to VTV (2.64%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs VTV's -59.27%.
VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и VTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор