Сравнение MSFT с IWM
MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while IWM (iShares Russell 2000 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 10.78%/yr for IWM. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 15.62%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 24.64% против 10.78% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
IWM
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 13.83%
- 1 год
- 35.52%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение доходности по годам MSFT и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 15.62% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Correlation
The correlation between MSFT and IWM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between MSFT and IWM has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. IWM — Ранг доходности на риск
MSFT
IWM
Сравнение MSFT c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.30 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 3.24 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 11.44 | -12.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.83 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.24 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.47 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.36 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и IWM
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -59.05% | -10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -11.03% | -22.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -27.50% | -6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -31.91% | -5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -41.13% | +3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -2.71% | -20.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -10.76% | -11.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 3.11% | +13.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и IWM
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 6.52% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 14.00% | +8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 19.53% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 22.58% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 23.07% | +3.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и IWM
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности IWM в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.89% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
MSFT and IWM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to IWM (6.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs IWM's -59.05%.
IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор