Сравнение AXON с TSM
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, AXON returned 35.39%/yr vs 35.71%/yr for TSM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -17.06%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 40.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AXON имеют среднегодовую доходность 35.39%, а акции TSM немного впереди с 35.71%.
AXON
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 16.73%
- С начала года
- -17.06%
- 6 месяцев
- -14.84%
- 1 год
- -40.51%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 26.05%
- 10 лет*
- 35.39%
TSM
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 40.84%
- 6 месяцев
- 42.15%
- 1 год
- 110.53%
- 3 года*
- 63.10%
- 5 лет*
- 31.67%
- 10 лет*
- 35.71%
Сравнение доходности по годам AXON и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -17.06% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.84% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
Correlation
The correlation between AXON and TSM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2001 г. | 0.30 |
The correlation between AXON and TSM shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$38.85B
TSM:
$2.21T
AXON:
$2.41
TSM:
$373.98
AXON:
195.83
TSM:
1.14
AXON:
0.06
TSM:
0.03
AXON:
13.54
TSM:
0.54
AXON:
10.99
TSM:
0.38
AXON:
$2.98B
TSM:
$4.13T
AXON:
$1.77B
TSM:
$2.55T
AXON:
$156.24M
TSM:
$3.14T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. TSM — Ранг доходности на риск
AXON
TSM
Сравнение AXON c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXON | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.44 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 6.13 | -6.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 21.94 | -23.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXON | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 3.06 | -3.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.85 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 1.05 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.37 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок AXON и TSM
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -89.08% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -18.14% | -42.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -36.82% | -23.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -56.47% | -3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -56.47% | -3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.92% | -4.45% | -41.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.59% | -42.87% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.81% | 5.06% | +29.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и TSM
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 19.02% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 12.47%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.02% | 12.47% | +6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.22% | 28.23% | +15.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.73% | 36.40% | +19.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 37.40% | +10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.19% | 34.20% | +14.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и TSM
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.78% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и TSM
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and TSM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (19.02%) compared to TSM (12.47%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор