Сравнение AXON с WMT
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AXON returned 35.39%/yr vs 19.62%/yr for WMT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -17.06%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции WMT по среднегодовой доходности: 35.39% против 19.62% соответственно.
AXON
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 16.73%
- С начала года
- -17.06%
- 6 месяцев
- -14.84%
- 1 год
- -40.51%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 26.05%
- 10 лет*
- 35.39%
WMT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 22.47%
- 10 лет*
- 19.62%
Сравнение доходности по годам AXON и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -17.06% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
WMT Walmart Inc. | 7.98% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between AXON and WMT is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2001 г. | 0.17 |
The correlation between AXON and WMT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$38.85B
WMT:
$958.52B
AXON:
$2.41
WMT:
$2.88
AXON:
195.83
WMT:
41.62
AXON:
0.06
WMT:
2.72
AXON:
13.54
WMT:
1.32
AXON:
10.99
WMT:
10.16
AXON:
$2.98B
WMT:
$725.31B
AXON:
$1.77B
WMT:
$181.16B
AXON:
$156.24M
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. WMT — Ранг доходности на риск
AXON
WMT
Сравнение AXON c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXON | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.20 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.53 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 5.02 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXON | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 1.02 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.04 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.91 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.64 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок AXON и WMT
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -77.14% | -14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -15.75% | -44.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -21.93% | -38.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -25.74% | -34.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -25.74% | -34.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.92% | -10.71% | -35.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.59% | -14.63% | -28.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.81% | 4.79% | +30.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и WMT
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 19.02% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.02% | 10.26% | +8.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.22% | 18.59% | +25.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.73% | 23.72% | +32.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 21.68% | +26.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.19% | 21.73% | +27.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и WMT
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.81% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и WMT
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and WMT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (19.02%) compared to WMT (10.26%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор