Сравнение TSLA с WM
TSLA (Tesla, Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, TSLA returned 39.56%/yr vs 15.25%/yr for WM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.07%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью -0.81%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 39.56% против 15.25% соответственно.
TSLA
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -9.07%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 38.56%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 39.56%
WM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- -7.08%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 15.25%
Сравнение доходности по годам TSLA и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.07% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
WM Waste Management, Inc. | -0.81% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between TSLA and WM is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2010 г. | 0.13 |
The correlation between TSLA and WM shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.45T
WM:
$87.41B
TSLA:
$1.10
WM:
$6.91
TSLA:
372.50
WM:
31.28
TSLA:
45.57
WM:
2.56
TSLA:
14.75
WM:
3.44
TSLA:
17.20
WM:
8.72
TSLA:
$97.88B
WM:
$25.41B
TSLA:
$18.66B
WM:
$5.61B
TSLA:
$10.48B
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. WM — Ранг доходности на риск
TSLA
WM
Сравнение TSLA c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLA | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.95 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.43 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | -0.95 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLA | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.38 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.59 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.36 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок TSLA и WM
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -77.85% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -16.72% | -13.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -18.14% | -35.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -18.14% | -55.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -30.07% | -43.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -11.59% | -4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -17.69% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.84% | 7.49% | +5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и WM
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.26% | 5.91% | +8.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.15% | 13.69% | +14.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 18.73% | +25.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.92% | 18.55% | +40.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 19.51% | +39.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и WM
TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.64% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и WM
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and WM have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.26%) compared to WM (5.91%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs WM's -77.85%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор