PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение TSM с GOOG

Последнее обновление 23 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Alphabet Inc. (GOOG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSM или GOOG.

Основные характеристики


TSMGOOG
Дох-ть с нач. г.24.11%3.09%
Дох-ть за 1 год50.91%59.54%
Дох-ть за 3 года0.33%11.97%
Дох-ть за 5 лет29.45%21.23%
Коэф-т Шарпа1.592.12
Дневная вол-ть31.11%27.43%
Макс. просадка-84.63%-44.60%
Current Drawdown-5.29%-6.17%

Фундаментальные показатели


TSMGOOG
Рыночная капитализация$677.76B$1.78T
Прибыль на акцию$5.14$5.80
Цена/прибыль25.4224.80
PEG коэффициент1.401.38
Выручка (12 мес.)$2.16T$307.39B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.35T$156.63B
EBITDA (12 мес.)$1.45T$100.17B

Корреляция

0.48
-1.001.00

Корреляция между TSM и GOOG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности TSM и GOOG

С начала года, TSM показывает доходность 24.11%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью 3.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
39.72%
11.17%
TSM
GOOG

Сравнение акций, фондов или ETF


Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Alphabet Inc.

Сравнение дивидендов TSM и GOOG

Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как GOOG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.12%1.39%1.93%1.24%1.24%2.76%2.81%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Сравнение TSM c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Alphabet Inc. (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.64
GOOG
Alphabet Inc.
2.12

Сравнение коэффициента Шарпа TSM и GOOG

Показатель коэффициента Шарпа TSM на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOOG равному 2.12. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TSM и GOOG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.64
2.12
TSM
GOOG

Сравнение просадок TSM и GOOG

Максимальная просадка TSM за все время составила -84.63%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для TSM и GOOG


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-5.29%
-6.17%
TSM
GOOG

Сравнение волатильности TSM и GOOG

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Alphabet Inc. (GOOG) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
10.54%
9.42%
TSM
GOOG