PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSM с GOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TSM с GOOG

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Alphabet Inc. (GOOG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSM или GOOG.

Корреляция

Корреляция между TSM и GOOG составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TSM и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Alphabet Inc. (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
995.31%
479.49%
TSM
GOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSM:

0.55

GOOG:

0.09

Коэф-т Сортино

TSM:

1.05

GOOG:

0.36

Коэф-т Омега

TSM:

1.13

GOOG:

1.04

Коэф-т Кальмара

TSM:

0.69

GOOG:

0.10

Коэф-т Мартина

TSM:

1.98

GOOG:

0.23

Индекс Язвы

TSM:

12.87%

GOOG:

12.57%

Дневная вол-ть

TSM:

46.33%

GOOG:

31.58%

Макс. просадка

TSM:

-84.63%

GOOG:

-44.60%

Текущая просадка

TSM:

-26.21%

GOOG:

-21.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSM:

$851.53B

GOOG:

$1.95T

EPS

TSM:

$7.65

GOOG:

$8.04

Коэффициент P/E

TSM:

21.46

GOOG:

20.08

Коэффициент PEG

TSM:

1.19

GOOG:

1.02

Коэффициент P/S

TSM:

0.27

GOOG:

5.58

Коэффициент P/B

TSM:

6.54

GOOG:

6.05

Общая выручка (12 мес.)

TSM:

$2.30T

GOOG:

$359.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSM:

$1.31T

GOOG:

$210.76B

EBITDA (12 мес.)

TSM:

$1.63T

GOOG:

$134.18B

Доходность по периодам

С начала года, TSM показывает доходность -16.08%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью -13.86%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции GOOG по среднегодовой доходности: 24.04% против 19.57% соответственно.

TSM

С начала года

-16.08%

1 месяц

-4.84%

6 месяцев

-18.27%

1 год

22.57%

5 лет

28.03%

10 лет

24.04%

GOOG

С начала года

-13.86%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

-1.66%

1 год

4.23%

5 лет

20.87%

10 лет

19.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSM и GOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSM
Ранг риск-скорректированной доходности TSM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
GOOG
Ранг риск-скорректированной доходности GOOG, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSM c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Alphabet Inc. (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TSM, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TSM: 0.55
GOOG: 0.09
Коэффициент Сортино TSM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TSM: 1.05
GOOG: 0.36
Коэффициент Омега TSM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSM: 1.13
GOOG: 1.04
Коэффициент Кальмара TSM, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TSM: 0.69
GOOG: 0.10
Коэффициент Мартина TSM, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TSM: 1.98
GOOG: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа TSM на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа GOOG равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSM и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.09
TSM
GOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSM и GOOG

Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности GOOG в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		1.50%1.18%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%
GOOG
Alphabet Inc.		0.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSM и GOOG

Максимальная просадка TSM за все время составила -84.63%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и GOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.21%
-21.03%
TSM
GOOG

Волатильность

Сравнение волатильности TSM и GOOG

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с Alphabet Inc. (GOOG) с волатильностью 14.75%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.77%
14.75%
TSM
GOOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSM и GOOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Alphabet Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию