Сравнение AXP с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Express Company (AXP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXP или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности AXP и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, AXP показывает доходность 54.24%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 16.58%. За последние 10 лет акции AXP превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.89% против 11.44% соответственно.
AXP
54.24%
3.16%
18.51%
77.76%
20.79%
13.89%
SCHD
16.58%
-0.07%
10.53%
26.04%
12.78%
11.44%
Основные характеристики
| AXP | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.42 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 4.31 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 5.07 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 27.54 | 13.08 |
| Индекс Язвы | 2.97% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 23.86% | 11.08% |
| Макс. просадка | -83.91% | -33.37% |
| Текущая просадка | -3.26% | -1.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AXP и SCHD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AXP c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXP и SCHD
Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SCHD в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 0.95% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% | 0.95% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок AXP и SCHD
Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AXP и SCHD
American Express Company (AXP) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что AXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.