PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с WM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IWM (iShares Russell 2000 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IWM returned 11.27%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IWM и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции IWM уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 11.27% против 15.36% соответственно.

IWM

1 день
0.87%
1 месяц
3.64%
С начала года
19.22%
6 месяцев
16.00%
1 год
39.16%
3 года*
17.23%
5 лет*
6.07%
10 лет*
11.27%

WM

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.63%
1 год
-5.98%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и WM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF		19.22%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
WM
Waste Management, Inc.		0.71%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%

Correlation

The correlation between IWM and WM is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г.

0.43

The correlation between IWM and WM shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с TNA
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP

Доходность на риск

IWM vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-0.32

+2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
-0.32

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.96

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

-0.36

+3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.63

-0.79

+13.42

IWM vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа WM равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWM и WM

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-77.85%

+18.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-16.70%

+5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-18.14%

-9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-18.14%

-13.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-30.07%

-11.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.24%

+10.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-17.69%

+6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

7.58%

-4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и WM

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

6.13%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

14.08%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

19.03%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

18.62%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

19.54%

+3.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и WM

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности WM в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
WM
Waste Management, Inc.		1.61%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы

IWM and WM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (7.16%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs WM's -77.85%.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор