PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOG с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOG с VBR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOG returned 17.86%/yr vs 10.99%/yr for VBR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOOG charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности VOOG и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOG показывает доходность 9.67%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции VOOG превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 17.86% против 10.99% соответственно.

VOOG

1 день
0.38%
1 месяц
-1.66%
С начала года
9.67%
6 месяцев
10.61%
1 год
27.55%
3 года*
25.78%
5 лет*
14.86%
10 лет*
17.86%

VBR

1 день
0.87%
1 месяц
4.91%
С начала года
14.60%
6 месяцев
12.92%
1 год
27.94%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOG и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		9.67%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.60%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between VOOG and VBR is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.71

Over the past year, the correlation between VOOG and VBR has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VOOG и VBR

Секторы
VOOG
VBR

Технологии

49.4%
10.6%

Коммуникационные услуги

18.0%
2.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
12.4%

Финансовые услуги

8.8%
17.6%

Промышленность

6.2%
18.1%

Здравоохранение

5.8%
7.9%

Потребительский защитный сектор

1.0%
4.0%

Недвижимость

0.6%
10.1%

Коммунальные услуги

0.4%
4.8%

Сырьевые материалы

0.4%
6.3%

Энергетика

0.1%
5.2%

Технологии

VOOG
49.4%
VBR
10.6%

Коммуникационные услуги

VOOG
18.0%
VBR
2.5%

Потребительский циклический сектор

VOOG
9.4%
VBR
12.4%

Финансовые услуги

VOOG
8.8%
VBR
17.6%

Промышленность

VOOG
6.2%
VBR
18.1%

Здравоохранение

VOOG
5.8%
VBR
7.9%

Потребительский защитный сектор

VOOG
1.0%
VBR
4.0%

Недвижимость

VOOG
0.6%
VBR
10.1%

Коммунальные услуги

VOOG
0.4%
VBR
4.8%

Сырьевые материалы

VOOG
0.4%
VBR
6.3%

Энергетика

VOOG
0.1%
VBR
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

VOOG vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOG c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOGVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.83

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.67

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

3.17

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

11.22

-3.11

VOOG vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOOG и VBR

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-61.98%

+29.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-8.85%

-4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-24.19%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-24.19%

-8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

-45.28%

+12.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

0.00%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-8.26%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.50%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и VBR

Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что VOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

4.43%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

10.65%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

15.36%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

19.79%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

21.74%

-0.96%

Сравнение комиссий VOOG и VBR

VOOG берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и VBR

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VBR в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.71%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.45%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

VOOG and VBR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOOG has higher volatility (6.29%) compared to VBR (4.43%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, VOOG leads with 17.86% vs 10.99% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 17.86% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for VOOG.

VBR has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.45% for VOOG.

VOOG is categorized as S&P 500, while VBR is Small Cap Value Equities. VOOG tracks S&P 500 Growth Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. Their fees differ too: 0.07% for VOOG and 0.05% for VBR.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOG и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор