PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с VOOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYMI returned 10.47%/yr vs 18.10%/yr for VOOG. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции VYMI уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 10.47% против 18.10% соответственно.

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%

VOOG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.55%
С начала года
13.70%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.67%
3 года*
28.14%
5 лет*
16.01%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		13.70%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Correlation

The correlation between VYMI and VOOG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.62

The correlation between VYMI and VOOG shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.62 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VYMI и VOOG

Секторы
VYMI
VOOG

Финансовые услуги

41.9%
8.8%

Энергетика

9.5%
0.1%

Потребительский защитный сектор

7.0%
1.0%

Сырьевые материалы

6.8%
0.4%

Здравоохранение

6.6%
5.8%

Промышленность

6.6%
6.2%

Потребительский циклический сектор

6.5%
9.4%

Коммунальные услуги

5.6%
0.4%

Технологии

4.3%
49.4%

Коммуникационные услуги

4.0%
18.0%

Недвижимость

1.3%
0.6%

Финансовые услуги

VYMI
41.9%
VOOG
8.8%

Энергетика

VYMI
9.5%
VOOG
0.1%

Потребительский защитный сектор

VYMI
7.0%
VOOG
1.0%

Сырьевые материалы

VYMI
6.8%
VOOG
0.4%

Здравоохранение

VYMI
6.6%
VOOG
5.8%

Промышленность

VYMI
6.6%
VOOG
6.2%

Потребительский циклический сектор

VYMI
6.5%
VOOG
9.4%

Коммунальные услуги

VYMI
5.6%
VOOG
0.4%

Технологии

VYMI
4.3%
VOOG
49.4%

Коммуникационные услуги

VYMI
4.0%
VOOG
18.0%

Недвижимость

VYMI
1.3%
VOOG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

VYMI vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMIVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.13

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.89

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.47

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.01

10.20

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMI vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMIVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.13

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.76

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.88

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.91

-0.26

Просадки

Сравнение просадок VYMI и VOOG

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMIVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-32.73%

-7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-13.71%

+3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-22.18%

+9.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-32.73%

+8.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

-32.73%

-7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.15%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-4.97%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.31%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и VOOG

Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) составляет 3.96%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что VYMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMIVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.31%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

12.41%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

15.84%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

21.18%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

20.72%

-3.85%

Сравнение комиссий VYMI и VOOG

И VYMI, и VOOG имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и VOOG

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности VOOG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VYMI and VOOG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOOG has higher volatility (4.31%) compared to VYMI (3.96%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs VOOG's -32.73%.

On 10-year performance, VOOG leads with 18.10% vs 10.47% for VYMI. Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 18.10% return vs 10.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI and VOOG have the same expense ratio: 0.07% per year.

VYMI has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.44% for VOOG.

VYMI is categorized as Dividend, while VOOG is S&P 500. VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор