PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTC-USD с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BTC-USD с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BTC-USD returned 59.68%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTC-USD и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin (BTC-USD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTC-USD показывает доходность -28.54%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 59.68% против 13.14% соответственно.

BTC-USD

1 день
-1.22%
1 месяц
-22.47%
С начала года
-28.54%
6 месяцев
-31.02%
1 год
-40.89%
3 года*
33.16%
5 лет*
10.82%
10 лет*
59.68%

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTC-USD и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTC-USD
Bitcoin		-28.54%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between BTC-USD and BRK-B is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2012 г.

0.05

The correlation between BTC-USD and BRK-B shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BTC-USD vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTC-USD c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTC-USDBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
-0.09

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
-0.03

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.00

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.14

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-0.30

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTC-USD vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTC-USD на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC-USD и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTC-USDBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

-0.09

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.65

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.68

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.48

+0.65

Просадки

Сравнение просадок BTC-USD и BRK-B

Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTC-USDBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.30%

-53.86%

-31.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.21%

-9.42%

-41.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.21%

-14.95%

-36.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.67%

-26.58%

-50.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.80%

-29.57%

-54.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.86%

-9.78%

-40.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.32%

-11.07%

-31.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.46%

4.49%

+29.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BTC-USD и BRK-B

Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTC-USDBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.59%

3.98%

+7.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.53%

10.87%

+23.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.67%

14.38%

+21.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.95%

17.13%

+27.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.71%

19.44%

+37.27%

Часто задаваемые вопросы

BTC-USD and BRK-B have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (11.59%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор