Сравнение NVDA с BTC-USD
NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, NVDA returned 66.01%/yr vs 57.99%/yr for BTC-USD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 8.86%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.93%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции BTC-USD по среднегодовой доходности: 66.01% против 57.99% соответственно.
NVDA
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 9.72%
- С начала года
- 8.86%
- 1 год
- 24.66%
- 3 года*
- 68.88%
- 5 лет*
- 58.96%
- 10 лет*
- 66.01%
BTC-USD
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 2.22%
- 6 месяцев
- -30.73%
- С начала года
- -27.93%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 57.99%
Сравнение доходности по годам NVDA и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 8.86% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
BTC-USD Bitcoin | -27.93% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between NVDA and BTC-USD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г. | 0.11 |
The correlation between NVDA and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
NVDA
BTC-USD
Сравнение NVDA c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.85 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.82 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | -1.34 | +4.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и BTC-USD
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -85.30% | -4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -53.08% | +32.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -53.08% | +16.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -76.67% | +10.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -83.80% | +17.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.88% | -49.44% | +35.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.12% | -42.53% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 31.20% | -21.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и BTC-USD
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 9.25% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 34.87% | -7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.31% | 35.75% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.83% | 43.96% | +7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.86% | 56.32% | -6.46% |
Часто задаваемые вопросы
NVDA and BTC-USD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (10.11%) compared to BTC-USD (9.25%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs BTC-USD's -85.30%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор