Сравнение ORCL с AXON
ORCL (Oracle Corporation) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ORCL returned 20.30%/yr vs 35.39%/yr for AXON. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -17.06%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 20.30% против 35.39% соответственно.
ORCL
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 21.81%
- 10 лет*
- 20.30%
AXON
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 16.73%
- С начала года
- -17.06%
- 6 месяцев
- -14.84%
- 1 год
- -40.51%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 26.05%
- 10 лет*
- 35.39%
Сравнение доходности по годам ORCL и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 9.34% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -17.06% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between ORCL and AXON is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2001 г. | 0.29 |
The correlation between ORCL and AXON shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$617.24B
AXON:
$38.85B
ORCL:
$5.56
AXON:
$2.41
ORCL:
38.09
AXON:
195.83
ORCL:
8.54
AXON:
0.06
ORCL:
9.64
AXON:
13.54
ORCL:
15.81
AXON:
10.99
ORCL:
$64.08B
AXON:
$2.98B
ORCL:
$58.10B
AXON:
$1.77B
ORCL:
$17.85B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. AXON — Ранг доходности на риск
ORCL
AXON
Сравнение ORCL c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORCL | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.88 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.67 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | -1.17 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCL | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | -0.73 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.55 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.72 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ORCL и AXON
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -91.78% | +7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -60.28% | +2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -60.28% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -60.28% | +2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | -60.28% | +2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | -45.92% | +10.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.10% | -43.59% | +14.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.04% | 34.81% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и AXON
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с Axon Enterprise, Inc. (AXON) с волатильностью 19.02%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.62% | 19.02% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.42% | 44.22% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.38% | 55.73% | +9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.98% | 47.97% | -5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.01% | 49.19% | -14.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и AXON
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 0.94% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and AXON have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (21.62%) compared to AXON (19.02%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs AXON's -91.78%.
ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор