Сравнение COST с BTC-USD
COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, COST returned 22.40%/yr vs 60.03%/yr for BTC-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.31%. За последние 10 лет акции COST уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 22.40% против 60.03% соответственно.
COST
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 13.02%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- -3.70%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 21.49%
- 10 лет*
- 22.40%
BTC-USD
- 1 день
- 4.53%
- 1 месяц
- -20.68%
- С начала года
- -27.31%
- 6 месяцев
- -29.64%
- 1 год
- -39.78%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- 60.03%
Сравнение доходности по годам COST и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.02% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
BTC-USD Bitcoin | -27.31% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between COST and BTC-USD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2012 г. | 0.07 |
The correlation between COST and BTC-USD shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
COST
BTC-USD
Сравнение COST c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.87 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.78 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -1.39 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.93 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.25 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.88 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.13 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок COST и BTC-USD
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -85.30% | +31.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.02% | -51.21% | +35.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -51.21% | +30.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -76.67% | +45.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -83.80% | +52.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.19% | -49.00% | +37.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -42.31% | +28.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 34.31% | -27.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и BTC-USD
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.91%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 11.87% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 34.58% | -19.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 35.72% | -16.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 44.96% | -22.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 56.71% | -34.77% |
Часто задаваемые вопросы
COST and BTC-USD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.87%) compared to COST (7.91%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs BTC-USD's -85.30%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор