PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WM с KLAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WM с KLAC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WM (Waste Management, Inc.) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. WM operates in Waste Management (Industrials), while KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, WM returned 15.36%/yr vs 45.08%/yr for KLAC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WM и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 110.02%. За последние 10 лет акции WM уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 15.36% против 45.08% соответственно.

WM

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.63%
1 год
-5.98%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.36%

KLAC

1 день
5.55%
1 месяц
37.79%
С начала года
110.02%
6 месяцев
113.75%
1 год
192.78%
3 года*
75.88%
5 лет*
52.93%
10 лет*
45.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WM и KLAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WM
Waste Management, Inc.		0.71%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%
KLAC
KLA Corporation		110.02%94.48%9.36%56.05%-11.20%68.05%47.94%103.99%-12.49%36.80%

Correlation

The correlation between WM and KLAC is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1991 г.

0.21

The correlation between WM and KLAC shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WM:

$88.75B

KLAC:

$33.62B

EPS

WM:

$6.91

KLAC:

$35.29

Коэффициент P/E

WM:

31.76

KLAC:

7.21

Коэффициент PEG

WM:

2.60

KLAC:

0.27

Коэффициент P/S

WM:

3.49

KLAC:

2.57

Коэффициент P/B

WM:

8.86

KLAC:

5.77

Общая выручка (12 мес.)

WM:

$25.41B

KLAC:

$13.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

WM:

$5.61B

KLAC:

$8.09B

EBITDA (12 мес.)

WM:

$6.96B

KLAC:

$5.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Management, Inc.

KLA Corporation

Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP
Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ONTOKLAC с ASML.ASKLAC с SNPSKLAC с MPWRKLAC с INTT

Доходность на риск

WM vs. KLAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WM
Ранг доходности на риск WM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WM c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMKLACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
3.93

-4.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
3.75

-4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.54

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

8.66

-9.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

27.54

-28.33

WM vs. KLAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WM и KLAC

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и KLAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMKLACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-83.74%

+5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-22.41%

+5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-34.95%

+16.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-40.28%

+22.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

-40.28%

+10.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

0.00%

-10.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-29.32%

+11.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

7.03%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WM и KLAC

Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 6.13%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 22.17%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMKLACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

22.17%

-16.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

42.02%

-27.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

49.38%

-30.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

43.88%

-25.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

41.86%

-22.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и KLAC

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности KLAC в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLAC
KLA Corporation		0.31%0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%
WM
Waste Management, Inc.		1.61%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WM и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
6.23B
3.42B
(WM) Общая выручка
(KLAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WM и KLAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Waste Management, Inc. и KLA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
61.1%
Активы портфеля
WM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.

WM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.

WM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

Часто задаваемые вопросы

WM and KLAC have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLAC has higher volatility (22.17%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs KLAC's -83.74%.

KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WM и KLAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор