Сравнение BRK-B с AMZN
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.14%/yr vs 21.19%/yr for AMZN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 13.14% против 21.19% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
AMZN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 21.19%
Сравнение доходности по годам BRK-B и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
AMZN Amazon.com, Inc | 6.24% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between BRK-B and AMZN is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1997 г. | 0.25 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and AMZN has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.05T
AMZN:
$2.67T
BRK-B:
$33.62
AMZN:
$8.37
BRK-B:
14.49
AMZN:
29.29
BRK-B:
0.56
AMZN:
0.71
BRK-B:
2.80
AMZN:
3.58
BRK-B:
1.44
AMZN:
6.03
BRK-B:
$375.39B
AMZN:
$742.78B
BRK-B:
$94.36B
AMZN:
$348.59B
BRK-B:
$71.92B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. AMZN — Ранг доходности на риск
BRK-B
AMZN
Сравнение BRK-B c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK-B | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.11 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.68 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 1.64 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK-B | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.49 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.24 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.65 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.56 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и AMZN
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -94.40% | +40.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -21.74% | +12.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -30.88% | +15.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -56.15% | +29.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -56.15% | +26.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -10.83% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -28.12% | +17.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 9.08% | -4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и AMZN
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.98%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 7.80% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 20.58% | -9.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 30.13% | -15.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 35.53% | -18.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 32.48% | -13.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и AMZN
Ни BRK-B, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и AMZN
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and AMZN have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (7.80%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор