Сравнение TSM с BRK-B
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. TSM operates in Semiconductors (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, TSM returned 35.71%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.84%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 35.71% против 13.14% соответственно.
TSM
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 40.84%
- 6 месяцев
- 42.15%
- 1 год
- 110.53%
- 3 года*
- 63.10%
- 5 лет*
- 31.67%
- 10 лет*
- 35.71%
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам TSM и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.84% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between TSM and BRK-B is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 1997 г. | 0.26 |
The correlation between TSM and BRK-B shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.21T
BRK-B:
$1.05T
TSM:
$373.98
BRK-B:
$33.62
TSM:
1.14
BRK-B:
14.49
TSM:
0.03
BRK-B:
0.56
TSM:
0.54
BRK-B:
2.80
TSM:
0.38
BRK-B:
1.44
TSM:
$4.13T
BRK-B:
$375.39B
TSM:
$2.55T
BRK-B:
$94.36B
TSM:
$3.14T
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
TSM
BRK-B
Сравнение TSM c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSM | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.00 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | -0.14 | +6.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.94 | -0.30 | +22.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | -0.09 | +3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.65 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.68 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.48 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок TSM и BRK-B
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -53.86% | -35.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -9.42% | -8.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -14.95% | -21.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -26.58% | -29.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -29.57% | -26.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -9.78% | +5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.87% | -11.07% | -31.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 4.49% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и BRK-B
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.47% | 3.98% | +8.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.23% | 10.87% | +17.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.40% | 14.38% | +22.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.40% | 17.13% | +20.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.20% | 19.44% | +14.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и BRK-B
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.78% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSM и BRK-B
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
TSM and BRK-B have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (12.47%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs BRK-B's -53.86%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор