Сравнение KLAC с WM
KLAC (KLA Corporation) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, KLAC returned 45.08%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 110.02%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 45.08% против 15.36% соответственно.
KLAC
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- 37.79%
- С начала года
- 110.02%
- 6 месяцев
- 113.75%
- 1 год
- 192.78%
- 3 года*
- 75.88%
- 5 лет*
- 52.93%
- 10 лет*
- 45.08%
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам KLAC и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 110.02% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between KLAC and WM is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1991 г. | 0.21 |
The correlation between KLAC and WM shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KLAC:
$33.62B
WM:
$88.75B
KLAC:
$35.29
WM:
$6.91
KLAC:
7.21
WM:
31.76
KLAC:
0.27
WM:
2.60
KLAC:
2.57
WM:
3.49
KLAC:
5.77
WM:
8.86
KLAC:
$13.10B
WM:
$25.41B
KLAC:
$8.09B
WM:
$5.61B
KLAC:
$5.77B
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAC vs. WM — Ранг доходности на риск
KLAC
WM
Сравнение KLAC c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLAC | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.96 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.66 | -0.36 | +9.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.54 | -0.79 | +28.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLAC и WM
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAC | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.74% | -77.85% | -5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -16.70% | -5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.95% | -18.14% | -16.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -18.14% | -22.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.28% | -30.07% | -10.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.24% | +10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.32% | -17.69% | -11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 7.58% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и WM
KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 22.17% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAC | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.17% | 6.13% | +16.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 14.08% | +27.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.38% | 19.03% | +30.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.88% | 18.62% | +25.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.86% | 19.54% | +22.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и WM
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности WM в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.31% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLAC и WM
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
KLAC and WM have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (22.17%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, KLAC dropped -83.74% vs WM's -77.85%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLAC и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор