Сравнение AXON с MSFT
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, AXON returned 35.39%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -17.06%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 35.39% против 24.64% соответственно.
AXON
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 16.73%
- С начала года
- -17.06%
- 6 месяцев
- -14.84%
- 1 год
- -40.51%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 26.05%
- 10 лет*
- 35.39%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам AXON и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -17.06% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between AXON and MSFT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2001 г. | 0.30 |
The correlation between AXON and MSFT shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$38.85B
MSFT:
$3.07T
AXON:
$2.41
MSFT:
$16.79
AXON:
195.83
MSFT:
24.52
AXON:
0.06
MSFT:
1.72
AXON:
13.54
MSFT:
9.65
AXON:
10.99
MSFT:
7.40
AXON:
$2.98B
MSFT:
$318.27B
AXON:
$1.77B
MSFT:
$217.41B
AXON:
$156.24M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. MSFT — Ранг доходности на риск
AXON
MSFT
Сравнение AXON c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXON | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.94 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.35 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -0.73 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXON | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.47 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.42 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.91 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.74 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок AXON и MSFT
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -69.38% | -22.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -33.91% | -26.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -33.91% | -26.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -37.15% | -23.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -37.15% | -23.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.92% | -23.56% | -22.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.59% | -21.78% | -21.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.81% | 16.13% | +18.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и MSFT
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 19.02% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.02% | 10.25% | +8.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.22% | 22.36% | +21.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.73% | 25.31% | +30.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 26.64% | +21.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.19% | 27.06% | +22.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и MSFT
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и MSFT
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and MSFT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (19.02%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор