PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXON с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AXON с SCHD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AXON (Axon Enterprise, Inc.) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 12.91%/yr for SCHD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXON и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 20.66%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 34.58% против 12.91% соответственно.

AXON

1 день
-1.00%
1 месяц
17.23%
С начала года
-22.22%
6 месяцев
-21.72%
1 год
-43.02%
3 года*
30.96%
5 лет*
22.92%
10 лет*
34.58%

SCHD

1 день
0.89%
1 месяц
3.37%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.57%
1 год
26.16%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXON и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-22.22%-4.44%130.06%55.69%5.69%28.13%67.21%67.50%65.09%9.32%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between AXON and SCHD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.30

The correlation between AXON and SCHD shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axon Enterprise, Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с HUBBAXON с ATROAXON с ENTGAXON с ITRI
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

AXON vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXON c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AXONSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
2.41

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
3.72

-4.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.43

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

5.70

-6.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

13.97

-15.18

AXON vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXON на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXON и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AXON и SCHD

Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXONSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.78%

-33.37%

-58.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-4.61%

-55.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.28%

-16.13%

-44.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.28%

-16.85%

-43.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.28%

-33.37%

-26.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.28%

-0.03%

-49.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.60%

-3.31%

-40.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.34%

1.89%

+33.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AXON и SCHD

Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXONSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.73%

3.05%

+14.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.20%

7.53%

+36.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.66%

10.93%

+44.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.94%

14.38%

+33.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.18%

16.72%

+32.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXON и SCHD

AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.22%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

AXON and SCHD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXON has higher volatility (17.73%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs SCHD's -33.37%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXON и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор