Сравнение WM с IWM
WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while IWM (iShares Russell 2000 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 10 years, WM returned 15.36%/yr vs 11.27%/yr for IWM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 19.22%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 15.36% против 11.27% соответственно.
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
IWM
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 19.22%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 39.16%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение доходности по годам WM и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 19.22% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Correlation
The correlation between WM and IWM is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г. | 0.43 |
The correlation between WM and IWM shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. IWM — Ранг доходности на риск
WM
IWM
Сравнение WM c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 3.57 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 12.63 | -13.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и IWM
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -59.05% | -18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -11.03% | -5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -27.50% | +9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -31.91% | +13.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -41.13% | +11.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | 0.00% | -10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -10.76% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 3.12% | +4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и IWM
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 6.13%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 7.16% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 14.29% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 19.73% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 22.61% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 23.08% | -3.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и IWM
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности IWM в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.87% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
WM and IWM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWM has higher volatility (7.16%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs IWM's -59.05%.
IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор